声明
摘要
1.1.1研究背景
1.1.2研究意义
1.2文献综述
1.2.1国外文献综述
1.2.2国内文献综述
1.2.3文献述评
1.3研究内容与方法
1.3.1研究内容
1.3.2研究方法
1.4本文创新点
第2章金融机构系统性金融风险理论分析
2.1系统性金融风险基本介绍
2.1.1系统性金融风险的概念界定与特征
2.1.2系统性金融风险的生成演化机制
2.2金融机构影响系统性金融风险的理论基础
2.2.1金融体系不稳定性假说
2.2.2金融资产价格波动理论
2.2.3信息不对称理论
2.3金融机构系统性金融风险溢出效应的传导机制
2.3.1基于金融网络结构的内部传导路径
2.3.2金融体系与实体经济的外部传导路径
第3章我国系统性金融风险现状分析
3.1我国经济金融发展现状与风险来源
3.1.1我国经济发展现状
3.1.2我国金融市场运行现状
3.1.3我国经济金融风险来源
3.2我国金融机构系统性金融风险现状
3.2.1银行业风险现状
3.2.2保险业风险现状
3.2.3证券业风险现状
3.2.4多元金融业风险现状
第4章我国金融机构系统性金融风险及其溢出效应的实证研究
4.1我国金融机构系统性金融风险及其溢出效应度量的实证分析
4.1.1指标选取与数据来源
4.1.2方法介绍与模型设定
4.1.3实证分析
4.2我国金融机构系统性金融风险溢出效应影响因素的实证分析
4.2.1指标选取与数据来源
4.2.2模型设定
4.2.3实证分析
5.1研究结论
5.2政策建议
5.2.1加快完善我国宏观审慎管理框架和系统性金融风险监管体系
5.2.2强化对系统重要性金融机构的监管
5.2.3持续关注证券机构和多元金融机构的风险情况
5.3研究不足与展望
参考文献
致谢