声明
摘要
第一章绪论
1．1 研究背景和意义
1．2国内外研究现状
1．2．1 关于ARMA、SVR模型的股指预测
1．2．2 基于奇异谱分析的预测
1．3 本文的研究内容及框架
1．3．1研究内容
1．3．2论文框架
2．1奇异谱分析
2．1．1分解
2．1．2重构
2．2支持向量机
2．2．1 支持向量机回归
2．2．2核函数
2．2．3 参数估计
2．3 自回归移动平均模型
2．3．1 自回归模型
2．3．2移动平均模型
2．3．3 自回归移动平均模型
2．3．4 ARMA模型理论基础
2．4本章小结
第三章基于奇异谱分析的ARMA-SVR组合模型
3．1建模流程
3．2模型的建立
3．2．1奇异谱分析
3．2．2 支持向量回归模型
3．2．3 自回归移动平均模型
3．3模型评价标准
3．4本章小结
4．1数据选取
4．2组合预测模型实证研究
4．2．1统计特征描述
4．2．2 利用奇异谱分析分解重构
4．2．3对各子序列进行建模预测
4．3模型比较
4．4本章小结
5．1 总结
5．2展望
参考文献
致谢
