中国国债收益率曲线与收益率分布的实证研究

摘要

该论文首先阐述了研究中国国债收益率的重大理论价值和实践意义,回顾了国内外在国债收益率研究方面的理论成果,然后提出了该论文的研究思路和所要解决的问题.论文的主体部分以实证研究为主,前半部分研究了中国国债静态收益率曲线的构造方法和国债收益率曲线的动态性,后半部分研究了国债收益率分布的对称性、 国债市场的周末效应和收益率的随机转移特性.总之,该论文对中国国债静态收益率曲线的构造方法进行了创造性地探索,将国债收益率曲线的研究由静态扩展到动态,采用数理统计方法对中国国债收益率的分布特性进行了实证研究,为投资者进行国债投资提供了参考.

目录

文摘

英文文摘

第一章引言

一、研究背景与意义

二、国内外相关文献综述

三、研究思路与所要解决的问题

四、论文结构与创新之处

第二章中国国债收益率曲线的构造与实证研究

一、国债收益率曲线的概念及研究的意义

二、国内外研究现状

三、国债收益率曲线的构造

四、结果分析

第三章中国国债动态收益率曲线的实证研究

一、问题的提出

二、分析框架

三、国债动态收益率曲线的实证研究

四、研究的结论

第四章中国国债收益率分布的对称性研究

一、研究现状与意义

二、国债收益率种类的选择

三、国债收益率分布的基本特征

四、国债收益率分布的对称性研究

五、结论

第五章中国国债市场的周末效应分析

一、研究现状及分析框架

二、研究方法简介

三、国债市场周末效应的实证研究

四、结论的分析

第六章中国国债收益率的随机转移分析

一、引言

二、马尔可夫链简介

四、随机转移预测方法的应用

第七章结论

参考文献

在学期间发表的学术论文

致谢