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摘要
目录
第一章 绪论
1.1 研究背景及意义
1.2 国内外研究现状
1.2.1 早期的期权定价理论
1.2.2 经典的B-S期权定价模型
1.2.3 B-S模型后期期权定价的发展
1.2.4 国内期权定价模型研究进展
1.3 主要工作和结构安排
第二章 预备知识
2.1 基础知识
2.1.1 期权的分类
2.1.2 期权市场的历史和简介
2.2 鞅理论
2.3 G布朗运动
2.3.1 次线性期望
2,3.2 G期望
2.3.3 G正态分布
2.3.4 G布朗运动
第三章 支付交易费的期权定价模型
3.1 模型的基本假设
3.2 模型的推导
3.3 模型的求解与分析
3.3.1 具有固定敲定价格的算术平均回望期权
3.3.2 具有浮动敲定价格的算术平均回望期权
3.3.3 具有固定敲定价格的几何平均回望期权
3.3.4 具有浮动敲定价格的几何平均回望期权
3.4 本章小结
第四章 G布朗运动环境下的障碍期权定价模型
4.1 引言
4.2 G布朗运动型Black-sholes期权定价模型
4.3 G布朗运动环境下带有交易费的障碍期权定价模型
4.4 G布朗运动环境下的障碍最大值期权的定价模型
4.4.1 G布朗运动环境下两种资产的最大值期权定价模型
4.4.2 G运动环境下多资产的最大值期权定价模型
4.5 避险参数
第五章 总结与展望
参考文献
致谢
个人简介及攻读硕士学位期间论文成果