基于要素受限DEA模型的中国商业银行效率研究

摘要

银行业是我国金融体系的主体产业，商业银行的效率一直吸引着人们的广泛关注。商业银行的效率不仅体现了其资源配置能力，也反映了自身稳健经营的水平。DEA方法凭借其在效率评价中的优势，被人们广泛用来进行商业银行效率研究。本文采取DEA方法对我国17家商业银行在2007-2014年间的效率进行了评价，并对各决策单元给出改进建议，在金融业迅速发展、银行业竞争日益激烈的今天，有利于提高商业银行经营效率和竞争力。
　　我国自1995年起就一直严格规定商业银行贷款与存款的比例不得超出75％，一直到2015年才宣布取消了这一限制。由于DEA效率评价指标体系往往会涉及到存款余额、贷款余额这两个指标，在测算商业银行1995-2015年间任一年的效率时，就需要考虑到我国对贷存比的约束，因此贷款与存款这两个指标的投影值不能无限的变动。以往的相关研究大多忽略了这一规定，这可能导致研究结果不完全符合实际情况。
　　基于上述问题，本文主要进行了以下研究工作:
　　(1)DEA模型基于不同规模收益可分为规模收益不变、规模收益可变、规模收益非递增、规模收益非递减四种情况。以往学者仅探究了规模收益可变情况下的要素受限DEA模型，本文在前人研究的基础上，给出了规模收益不变、规模收益可变、规模收益非递增、规模收益非递减四种情况下的要素受限DEA效率评价模型，并将其推广至广义DEA。
　　(2)目前，我国已取消了贷款余额与存款余额比例不得超过75％的规定，这势必会使商业银行的经营效率发生变化，然而人们对商业银行效率的研究并没有考虑到贷存比这一约束条件存在与否对银行效率的影响。本文以上述要素受限模型为工具，立足我国实际国情，对我国上市商业银行在该限定条件下的真实效率水平进行了计算。
　　(3)本文还对没有贷存比限定情况下的商业银行效率水平进行了计算，并将上述两组计算结果进行了对比研究，为取消贷存比对商业银行效率的影响提出了更为客观、量化的研究。
　　本研究创新之处在于，构建了要素受限的广义DEA模型，以此来测算17家商业银行在贷存比限制下的真实综合效率及技术效率。同时，通过对要素受限广义DEA模型的计算结果和传统广义DEA模型计算结果进行对比研究，还能够定量的分析我国取消贷存比限定对商业银行效率的影响。
　　研究结果表明:(1)国有银行、股份制银行和城市商业银行的效率存在差距，整体而言，城市银行效率最高，股份制银行其次，国有银行效率最低;(2)国有商业银行效率在逐年上升，而股份制银行和城市商业银行的效率则起伏不定、波动下降，国有商业银行和股份制银行、城市商业银行的效率差距在逐渐缩小;(3)商业银行贷存比与效率显著正相关，取消贷存比限制后，商业银行效率可以有进一步的提升空间，说明取消贷存比的限制符合我国银行业发展的实际情况。
　　最后，根据研究结论对商业银行的效率提高提出了政策建议，并指出了研究中存在的不足及未来的研究展望。

目录

声明

摘要

第一章 绪论

1．1 研究背景与选题意义

1．1．1 研究背景

1．1．2 选题意义

1．2 研究内容及研究方法

1．2．1 研究内容

1．2．2 研究方法

1．3 论文框架

1．4 论文的创新之处

第二章 中国商业银行效率评价方法及研究进展

2．1 商业银行效率的含义

2．2 商业银行效率评价的主要方法

2．3 DAE方法在商业银行效率评价中的运用

2．3．1 国外关于DEA方法在商业银行效率评价中的应用

2．3．2 国内关于DEA方法在商业银行效率评价中的应用

2．4 商业银行效率评价中投入产出指标的选取

第三章 用于中国商业银行效率分析的DEA模型研究

3．1 DEA方法概述

3．1．1 数据包络分析概述

3．1．2 数据包络分析的主要概念

3．1．3 数据包络分析中的主要模型

3．2 一种用于评价要素受限的DEA模型

3．2．1 传统要素受限DEA模型的研究进展

3．2．2 传统要素受限DEA模型研究方法存在的不足

3．3 要素受限的广义DEA模型的构建

第四章 基于DEA模型的中国商业银行效率实证研究

4．1 中国商业银行发展现状

4．2 决策单元的选取与指标体系的建立

4．3 商业银行效率研究

4．3．1 决策单元描述性统计

4．3．2 决策单元贷存比统计分析

4．4 要素受限广义DEA模型下商业银行生产效率测算

4．4．1 贷存比受限情况下商业银行综合效率分析

4．4．2 贷存比受限情况下商业银行技术效率分析

4．4．3 贷存比受限情况下商业银行的效率改进

4．4．4 贷存比和商业银行效率相关性

4．5 传统广义DEA模型下商业银行效率分析

4．5．1 取消贷存比限定对商业银行综合效率的影响

4．5．2 取消贷存比限定对商业银行技术效率的影响

4．6 本章小结

第五章 研究结论与政策建议

5．1 研究结论与讨论

5．2 政策建议

第六章 研究的局限与未来展望

6．1 研究的局限性

6．2 未来的研究展望

参考文献

附录

致谢

攻读学位期间发表及待发表的主要学术论文

攻读硕士学位期间参加科研项目情况