声明
摘要
第一章 绪论
1.1 研究背景及意义
1.2 文献综述
1.2.1 模糊投资组合理论的发展
1.2.2 风险度量理论的发展
1.2.3 摩擦市场投资组合理论的发展
1.3 本文的创新点
第二章 投资组合优化模型的理论基础
2.1 模糊投资组合优化问题建模的影响因素
2.2 无交易费用的模糊投资组合模型的构建
2.2.1 收益函数的确认
2.2.2 风险函数的确认
2.2.3 证券的模糊流动性
2.2.4 无交易费用的模糊投资组合模型构建
第三章 考虑线性交易费用的模糊投资组合模型
3.1 交易费用
3.2 考虑线性交易费用的模糊投资组合模型构建
第四章 考虑非线性交易费用的模糊投资组合模型
4.1 非线性交易费用
4.2 考虑非线性交易费用的模糊投资组合模型构建
第五章 数值算例
5.1 样本选取
5.2 模型中参数的设定
5.3 计算风险资产的周收益率和期望收益率
5.4 模糊流动性约束函数的确定
5.5 投资组合的确定
5.5.1 交易费用对投资组合的影响
5.5.2 流动性对投资组合最优解的影响
5.5.3 置信区间对投资组合最优解的影响
结论
参考文献
致谢