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第1章 绪论
1.1 研究背景及意义
1.2 国内外研究现状
1.2.1 国外研究状况
1.2.2 国内研究状况
1.3 主要研究内容
第2章 连接函数理论
2.1 连接函数概念及其性质
2.1.1 连接函数定义
2.1.2 连接函数性质
2.2 常见的连接函数类型
2.2.1 阿基米德Copula(Archimedean Copula)
2.2.2 椭圆Copula(Elliptieal Copula)
2.2.3 Marshall-Olkin Copula
2.3 基于连接函数的相关性度量
2.3.1 秩相关系数
2.3.2 尾部相关系数
第3章 连接函数模型的建立
3.1 连接函数模型的参数估计
3.1.1 边缘分布的参数估计
3.1.2 Copula函数的参数估计
3.2 多变量数据的模拟
3.2.1 阿基米德Copula的模拟
3.2.2 椭圆Copula的模拟
3.2.3 多变量模拟的递归算法
3.3 最优连接函数的选择
第4章 连接函数在我国基金市场相关分析中的应用
4.1 基金市场的相关分析
4.2 中国基金两市场相关结构的实证研究
4.2.1 数据说明
4.2.2 Copula模型的拟合
4.2.3 中国基金市场相关结构分析
第5章 连接模型在基金管理中的应用
5.1 投资基金管理
5.2 投资基金组合市场风险研究
5.2.1 数据说明
5.2.2 模型拟合
5.2.3 VaR与CVaR结果分析
第6章 结论
6.1 研究总结
6.2 研究展望
参考文献
致谢
东北大学;