基于改进DEA模型的不同资本约束下我国商业银行效率的实证研究

摘要

商业银行效率既是投入产出能力和可持续发展能力的全方面反映，同时也是衡量商业银行运营情况的重要指标，商业银行效率的变化不仅影响着一国金融资源的最有效配置，同时也会影响到经济政策的传导和实施。为了降低商业银行的总体风险，国际金融监管机构和各国的金融监管部门不断的加强对商业银行的全方面监管，特别是对商业银行资本约束的监管提出了明确的标准。我国资本约束改革也于1995年正式启动，这对中国的商业银行的运营管理有着极其重要的影响，随着监管要求和新的经营环境的不断变化，研究资本约束改革是如何影响我国商业银行效率的，具有重要的现实和理论意义。对我国商业银行如何更好的适应新环境的变化，进一步提升自身的竞争力，从而提高我国商业银行效率等问题，需要不断的进行探索和研究。
　　本文首先是运用数据包络分析法(DEA)中的三阶段DEA、DEA-Malmquist指数、双边DEA对我国商业银行1990-2012年23年间效率值进行了测度，并对1995年、2004年两次资本约束改革前后银行效率进行了排名，以此分析了资本约束改革对我国商业银行效率影响下，我国商业银行效率的变化情况，得出了随着资本约束改革我国商业银行效率呈周期性变化这一主要结论。即，在资本约束改革时，我国商业银行效率先上升后下降，在经过3年的调整之后，恢复上升的趋势，并超过资本约束改革之前的效率值。

目录

声明

摘要

第1章 绪论

1．1 研究背景

1．2 问题提出

1．3 研究意义

1．4 本文主要内容

第2章 相关研究文献综述

2．1 商业银行效率相关文献综述

2．2 资本约束对银行效率影响的相关文献综述

第3章 商业银行效率与资本充足率的相关概念及理论

3．1 商业银行效率的基本内容及其影响因素

3．1．1 商业银行效率的概念

3．1．2 商业银行效率的基本内容

3．1．3 商业银行效率的影响因素

3．2 商业银行资本充足率概念及测度

3．2．1 商业银行资本的概念

3．2．2 商业银行资本充足率的概念

3．2．3 资本充足率的测度

3．2．4 巴塞尔协议关于资本充足率测度的规定

第4章 衡量效率的DEA模型及其改进

4．1 DEA基本模型

4．1．1 DEA规模报酬不变模型

4．1．2 DEA规模报酬可变模型

4．2 改进的三阶段DEA模型

4．2．1 估计DEA效率值(第一阶段)

4．2．2 构建SFA模型(第二阶段)

4．2．3 计算估计调整后的DEA效率(第三阶段)

第5章 我国商业银行效率的实证检验

5．1 实证的变量选取及数据来源

5．1．1 我国资本约束改革阶段划分

5．1．2 变量的选取及说明

5．1．3 样本数据选取及来源

5．2 效率的实证结果及分析

5．2．1 技术效率实证结果及分析

5．2．2 规模效率实证结果及分析

5．2．3 纯技术效率实证结果及分析

5．3 动态效率的实证结果及分析

5．3．1 技术进步指数实证结果及分析

5．3．2 技术效率变化指数实证结果及分析

5．3．3 动态全要素效率指数实证结果及分析

5．4 资本约束改革影响效率的实证结果及分析

5．4．1 1995年资本约束改革影响我国银行效率结果及分析

5．4．2 2004年资本约束改革影响我国商业银行效率结果及分析

第6章 结论与研究展望

6．1 结论

6．2 研究展望

参考文献

致谢

附录