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目录
第一章 引言
1.1研究背景
1.2前人工作
1.3文章创新点与结构
第二章 预备知识
2.1 附属抵押品贷款的(Collateralized Loan)简介
2.2 预备知识
第三章 不含体制转换的预期损失模型
第四章 含有体制转换情形下的预期损失模型
4.1模型建立
4.2模型求解
4.2.1预期损失的解析解
4.2.2 两状态马氏链的情形
第五章 数值计算
第六章 总结与展望
参考文献
致谢
吴穷;
苏州大学;
信用风险; 体制转换; 马尔科夫链; 预期损失; 附属抵押品贷款; 约化模型;
机译:带有额外贷款的预期损失和损失标准差的解析解
机译:中小企业贷款中的抵押品:欠发达国家的商业抵押品和个人抵押品的作用
机译:历史VAR:以实值(UVR)单位计量带有抵押贷款的抵押债务人的预期损失的方法建议↓历史变量:用于测量预期抵押贷款损失的方法建议以实际价值(UVR)为单位的信用
机译:体制转换模型下CAPM的时变β估计
机译:在体制转换模型下约束均值-方差投资组合优化中的凸对偶性。
机译:体制转换均值回复模型下的波动期权定价的粘性解决方案方法
机译:抵押贷款预期损失的解析解:平方根强度过程与抵押品价值负相关
机译:掠夺性贷款行为和次级丧失抵押品赎回权 - 区分贷款类别的影响
机译:通过最大限度地降低噪声下的预期损失私有模型效用
机译:在含有浓度为约25%至约100%的氧气的氧化剂存在下,燃烧含有至少约20%体积H2S的流体流的方法。燃烧区,其中至少一部分H2S和烧成二氧化硫
机译:用附属商店的终端,附属商店的终端和记录媒介提供贷款服务的系统和方法
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