我国商业银行贷款定价研究——基于改进后的RAROC贷款定价模型视角

摘要

随着商业银行间的竞争不断加剧，我国商业银行必须提高自身的风险管理能力，才能在竞争中获得发展。贷款定价是商业银行风险管理水平的综合体现。因此，能否制定合理的贷款定价是我国商业银行实现可持续发展的核心问题。西方商业银行对贷款定价的研究起步较早，贷款定价的理论和实际应用方法己非常成熟。而由于长期的利率管制，我国商业银行在贷款定价方面的能力还非常薄弱。因此，我国商业银行应该向西方商业银行学习，引进其先进的贷款定价技术，并且在注重国际化的同时考虑到贷款定价方式的本土化问题。
　　 作者通过分析比较认为现在西方商业银行中普遍运用的RAROC贷款定价方式，由于模型的优越性，也是中国商业银行的一个不错选择。但是，也应该意识到：RAROC贷款定价模型是西方商业银行基于自身的特点和需要研究开发出来的，而中国商业银行有属于自己的贷款定价特点和贷款定价的思维方式，因此，如果将RAROC贷款定价直接运用于我国商业银行贷款定价中，可能并不能很好的服务于国内的商业银行。因此在中国商业银行在使用RAROC时应该对RAROC贷款定价模型进行一定的改进，使它更符合我国商业银行的需要。根据这一思路，作者提出了需要将RAROC贷款定价进行改进的观点。
　　 本文首先介绍了RAROC模型理论。然后，分析了我国商业银行贷款定价的现状和存在的问题，指出了RAROC贷款定价模型是我国商业银行的必然选择。同时又根据我国商业银行贷款定价的自身的特点，对RAROC贷款定价模型进行了修正。随后，给出了改进后的RAROC贷款定价模式的实际应用案例并对结果进行了分析比较，最后提出结论与建议。
　　 本文的创新之处在于：第一、提出了将RAROC贷款定价模式本土化的想法；第二，将客户综合贡献度这一要素，加入到了RAROC贷款定价模型中。作为修正RAROC贷款定价的方式；第三，将改进后的RAROC贷款组合定价与改进后RAROC单笔贷款定价的结果进行了分析，指处了组合贷款定价和单笔贷款定价的不同之处即两者之间的非预期损失不一样，经济资本也就不同，从而算出的结果不同。