基于时滞和多维相依风险模型的最优期望-方差比例再保险

摘要

本文主要考虑了基于时滞和多维复合泊松相依风险模型的最优比例再保险问题.以最大化终端财富值的期望-方差效用为目标，在博弈论的框架下构建时间不一致问题，并探讨该问题下的子博弈纳什均衡策略.通过随机控制理论以及相应的广义Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程，得到了保险业务数量n=2情形下最优策略和值函数的显示表达.同时通过降维的方法得到n=3情形下最优结果的解析解，这类降维的方法同样适应于n＞3的情形.最后，通过一些数值举例和图表来进一步说明所获得的结论，并探讨模型中某些重要参数对最优结果的影响.

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摘要

第一章 引言

§1．1 背景

§1．2 本文主要内容

第二章 模型

§2．1 模型假设与背景

§2．2 最优问题

第三章 集合(A)内的最优解

第四章 集合A内的最优解

§4．1 n=2的情形

§4．2 n≥3的情形

第五章 数值举例

第六章 结论与展望

参考文献

致谢