利率市场化下银行收入结构变动对银行风险影响的研究

摘要

在我国经济持续增长、利率市场化进程不断推进、互联网金融迅速发展的背景下，银行业面临的竞争越来越激烈，以存贷差收入为主的传统盈利模式也受到了极大的挑战。2004年国家开始放宽对商业银行分业经营的限制，各商业银行纷纷借鉴西方国家商业银行发展经验，转变单一的传统利息收入结构，大力开展非利息收入业务。现阶段，非利息收入已经成为拉动商业银行收入增长的新动力。因此，研究商业银行收入结构变动是否会给银行带来风险这一问题对商业银行未来的发展具有重要意义。本文研究在当前利率市场化的背景下我国上市商业银行收入结构变动对银行风险的影响。
　　本文首先梳理了国内外学者对于这一问题的研究成果。通过归纳总结前人的研究结果我们发现，国外学者大多认为收入结构变动对商业银行的风险存在着一个从降低到提高的变化过程。而国内学者由于选取的研究对象、研究方法、理论基础等的不同，对于我国商业银行收入结构变动对银行风险的影响还尚未形成基本一致的结论。因此本文认为，分析银行收入结构变动对风险的影响必须考虑当前的研究背景，即必须将利率市场化考虑在内。
　　本文借鉴范围经济与资产组合理论从理论层面分析商业银行收入结构变动对银行收益与风险的影响，并进一步探讨收入结构变动影响风险的传导机制。通过理论推导发现，银行收入结构变动会增加银行收益，同时也会导致银行风险提高。因此本文基于2007年-2016年我国16家上市商业银行的财务面板数据进行实证分析，并将样本分为国有大型上市商业银行与全国性股份上市商业银行进行对比讨论。实证结果表明(1)利率市场化的不断推进能够提高银行的盈利能力，但是受到商业银行自身资产规模、股东权益比、以及当前整体宏观经济不景气的影响，利率市场化会降低国有银行风险水平，但对股份制商业银行风险的影响并不显著。(2)在利率市场化的条件下，银行转变收入结构开展非利息收入业务能够显著提高银行的盈利能力，降低盈利风险。国有银行利用其自身资产规模的优势，开展多样化的非利息收入业务，因而也能显著的降低其面临的信用风险水平。
　　最后，本文根据研究结果对我国商业银行在当前形势下如何转变收入结构、开展非利息收入业务，从而降低银行风险提出了一些针对性建议。

目录

声明

摘要

1．1 选题背景及意义

1．2研究内容与结构

1．3研究方法

1．3．1 理论分析与实证分析相结合

1．3．2对比分析

1．3．3描述性统计分析

1．4可能的创新点和存在的不足

1．4．1可能的创新点

1．4．2存在的不足

第2章文献综述

2．1 收入结构与规模经济效应的研究

2．2收入结构变动对银行绩效影响的研究

2．3收入结构变动对银行风险影响的研究

2．4文献述评

第3章理论分析

3．1 银行收入结构变动影响收益的理论基础——范围经济理论

3．2银行收入结构变动影响风险的理论基础——资产组合理论

3．3利率市场化下银行收入结构变动影响银行风险的传导机制

第4章利率市场化下银行收入结构变动对风险影响的实证分析

4．1 样本选取与数据来源

4．2变量选取与设计

4．2．1 被解释变量的选取与设计

4．2．2解释变量的选取与设计

4．3描述性统计及单位根检验

4．3．1 非利息收入绝对量发展状况

4．3．2非利息收入相对量发展状况

4．3．3变量的描述性统计

4．3．4面板单位根检验

4．4模型设定及实证结果

4．4．1 模型设定

4．4．2上市银行收入结构变动对风险影响的实证结果

4．4．3利率市场化下银行收入结构变动对风险影响的实证结果

4．5实证结论与原因分析

4．5．1 实证结论

4．5．2原因分析

第5章结论与政策建议

5．1 研究结论

5．2政策建议

参考文献

致谢