基于个人信用视角的商业银行个人住房贷款风险控制研究——以J银行为例

摘要

个人住房贷款因其客户数量庞大、安全性高等原因，一直以来都是商业银行重点发展的个人消费贷款品种。近年来，随着美国次贷危机的爆发以及我国政府对房地产市场调控的不断深入，房地产市场交易量下滑，房价上涨的势头得到遏制，商业银行个人住房贷款风险开始逐步显现。不可否认的是，当前，我国居民当前对于自住型住房、改善型住房的需求依然强烈，商业银行仍然将个人住房贷款作为重点发展的个人消费贷款品种，这就对当前环境下商业银行个人住房贷款的风险防控体系提出了更高的要求。本文写作的目的就是在分析当前个人住房贷款风险现状的基础上，通过对J银行的个人住房贷款历史数据进行分析，建立个人信用评分卡，并对J银行个人住房贷款风险控制体系的完善提出建议。
　　本文首先对当前商业银行个人住房贷款的发展现状、风险控制状况进行概述，分析了当前商业银行个人住房贷款风险控制体系的优势与不足，并对J银行个人住房贷款发展现状、风险控制绩效、风险防控中的不足进行了分析，提出了J银行个人住房贷款风险防控体系中可改进的地方。
　　其次，通过对J银行2000年至2012年的个人住房贷款明细数据进行分析，选取了与借款人信用风险相关的变量，借助SAS软件和CART软件对J银行个人住房贷款明细数据进行数据挖掘与构建决策树模型，建立了适用于J银行个人住房贷款的个人信用评分卡，为J银行判断借款人信用风险提供了量化了的手段。
　　最后，结合J行个人住房贷款风险防控体系中可改进的地方与个人信用评分卡，提出了健全并完善J银行现有的风险控制体系的思路，并总结全文研究所取得的成果，提出论文的不足以及后续研究工作的进一步展望。
　　本研究借鉴现有商业银行个人住房贷款风险分析和控制研究成果，结合J银行的个人住房贷款样本数据，运用数据分析与挖掘的方法，建立了适合于J银行的个人住房贷款的信用评分卡，并对J银行2000年至2012年的个人住房贷款相关数据进行评分测量，在此基础上，提出了改进J银行现有个人住房贷款风险防控体系的建议。本研究成果将在一定程度上完善J银行的个人住房贷款风险防控体系，并对类似J银行的城市商业银行个人住房贷款风险防控提供借鉴。

目录

声明

摘要

第一章 绪论

1．1 选题背景和目的

1．1．1 选题背景

1．1．2 选题目的

1．2 研究目标与内容

1．2．1 研究目标

1．2．2 研究内容

1．3 研究方法与数据来源

1．3．1 研究方法

1．3．2 数据来源

1．3．3 技术路线

1．4 可能的创新与不足

第二章 商业银行个人住房贷款风险控制理论

2．1 个人住房贷款风险控制理论

2．1．1 个人住房贷款风险分类

2．1．2 个人住房贷款风险控制

2．2 国外个人住房贷款风险控制研究

2．2．1 借款人特征研究

2．2．2 LTV研究

2．2．3 期权理论

2．2．4 个人信用理论

2．3 国内个人住房贷款风险控制研究

2．3．1 个人住房贷款宏观政策研究

2．3．2 美国次贷危机启示研究

2．3．3 银行个人信用风险控制研究

2．3．4 个人信用审批评分卡研究

2．3．5 住房贷款违约因素研究

2．4 文献述评

第三章 商业银行个人住房贷款风险控制模式

3．1 美国次贷危机成因及风险启示

3．2 我国个人住房贷款发展现状

3．3 商业银行个人住房贷款风险控制模式

3．3．1 贷前环节风险控制模式

3．3．2 贷中环节风险控制模式

3．3．3 贷后环节风险控制模式

3．4 商业银行个人住房贷款风险控制优势与不足

第四章 J银行个人住房贷款风险控制分析

4．1 J银行个人住房贷款发展现状

4．2 J银行个人住房贷款风险控制策略

4．3 J银行个人住房贷款风险控制绩效

4．4 J银行个人住房贷款风险控制优势与不足

4．5 本章小结

第五章 J银行个人住房贷款信用评分与测量

5．1 J银行现行个人信用审批模式

5．2 “好”、“坏”客户的界定

5．3 个人信用评分卡变量选择

5．4 J银行个人信用评分卡测量

5．4．1 单变量频数分析

5．4．2 交叉频数分析

5．4．3 变量相关性分析

5．5 个人信用评分决策树模型

5．6 个人信用评分与测量结果分析

第六章 J银行个人住房贷款风险控制完善

6．1 贷前环节风险控制策略

6．2 贷中环节风险控制策略

6．3 贷后环节风险控制策略

第七章 研究结论与政策建议

7．1 研究结论

7．1．1 个人信用评分卡能够为商业银行评判借款人信用风险提供依据

7．1．2 J银行现有个人住房贷款风险控制体系需要进一步完善

7．2 政策建议

7．3 研究展望

参考文献

附录 SAS程序源代码