基于我国商业银行视角的银信合作理财产品的违约风险及对策研究——以某商业银行为例

摘要

银信合作理财业务自2006年在我国开展以来，其发展速度越来越快，规模也逐年增大。但是，由于银信合作理财产品本身存在一些风险，银监会自2008年以来不断对银信合作理财业务实行调整，2013年银监会发行的8号文和10号文更是对银信合作理财业务进行了限制，严格把控银行非标准理财业务和政府平台融资项目，以控制银信合作理财产品的风险。
　　目前我国对银信合作理财产品的违约风险研究只是一些简单的定性分析，或者是运用eviews软件进行简单定量分析，真正基于制作风险概率测量模型的文章很少。本文从江苏省某商业银行取得了88个集合信托代销类银信合作理财产品的有效样本，参照前人研究成果和银行贷款档案资料分类的实际情况，选取了公司成立年限、净利润、还款方式、融资利率、地理位置、担保方式、平均收益率和违约率等17个变量，再将众多变量划分为四个基本方向，之后利用SPSS17.0统计软件中的描述性统计、因子分析以及Logistic回归分析对银信合作理财产品违约风险的影响因素做了实证研究。分析影响银信合作理财产品的违约风险的重要因素究竟是什么，并制作银信合作理财业务的风险概率测量模型。最后得出结论:银信合作理财产品最重要的影响因素是平台类型、贷款等级和公司实力，从而给出对银信合作理财产品违约风险进行前期控制的方法和对策，为银信合作产品的违约风险控制和未来资产证券化的趋势预测提供理论和研究方法。

目录

声明

摘要

1 绪论

1．1 本文的研究背景和研究意义

1．2 本文的文献综述

1．2．1 国外研究综述

1．2．2 国内研究综述

1．3 本文的框架结构和研究方法

1．3．1 本文的框架结构

1．3．2 本文的研究方法

2 银信合作理财业务的概述

2．1 银信合作理财业务的基本概念和发展历程

2．1．1 银信合作理财业务的概念

2．1．2 银信合作理财业务的发展历程

2．2 银信合作理财业务的动因和风险种类

2．2．1 银信合作理财业务的动因

2．2．2 银信合作理财业务的风险

2．3 银信合作理财业务的违约风险

2．3．1 违约风险的概念

2．3．2 违约风险的形成原因

2．3．3 违约风险对各种运作模式的影响

3 银信合作理财产品违约风险的概率测量模型

3．1 方法总览

3．1．1 统计学描述

3．1．2 主成分分析

3．1．3 Logistic回归

3．2 数据采集与变量设定

3．2．1 数据采集

3．2．2 变量设定与变量量化说明

3．3 数据分析结果

3．3．1 统计学描述分析结果

3．3．2 主成分分析结果

3．3．3 Logistic回归结果

4 银信合作理财产品违约风险的分析和对策

4．1 对政府基建平台进行风险控制

4．2 完善信用评级制度

4．3 对融资公司的实力进行详实的审查

5 结论与展望

5．1 本文的主要结论

5．2 进一步研究的方向

致谢

参考文献