商业银行信贷风险分析及控制研究

摘要

国际金融业的高速发展对于商业银行的信贷风险控制水平的要求越来越高，我国商业银行管理机制相对于世界发达国家仍然有较大差距。激烈的国际金融业竞争带给了国内商业银行强大的冲击，但是这种冲击也让各类商业银行尤其是股份制银行获得了更多的机会，例如顺利地在国内外上市，这样的机会将会对风险控制机制的健全以及风险控制能力之类的要求大大的提高。面对现代越来越激烈的竞争，只有做到以上的两点才能够在优胜劣汰中成为强者。
　　银行作为金融市场中一个十分重要的部分，对银行的内部环境和外部环境的因素变化的敏感度是比较高的，同时，环境也会作用于银行本身，对于银行的发展有重要的影响。落实到实践上，银行作为企业融资的纽带，企业在运营过程中的各种决策都会对银行贷款产生影响。所以，无论从哪个角度来看，我国银行面临的风险受不同因素的影响，在种种风险中信贷风险的影响尤为突出，主要体现在信贷质量较低和银行对于信贷风险的控制力不足，这对于我国银行业的收益影响非常明显。
　　本文旨在基于对商业银行信贷风险控制所存在的问题和成因的分析，通过具体案例对于风险分析的体系进行运用，发现银行贷款存在的风险，最终提出合理的改善风险控制的对策。理论和实际相结合，详细案例说明Z银行在防范风险方面有哪些做法，本篇论文所根据的原则是具体问题具体分析，从银行内部因素和企业存在的问题出发，内部因素包括预警体系不完善，内部控制力不足等因素，外部问题有产权制度，融资制度，金融制度三大制度不完善，金融监管及信息披露不足等的问题。在文章最后提出提高商业银行的风险控制要考虑各种因素，并采取各种方法来完善各个方面。
　　这就要求我们从多个角度来人手，针对性的完善银行预警体系，加强银行内部风险控制制度的建设，同时对于金融相关制度提出改革建议，完善信息披露制度，内外两手抓，一并提高商业银行的风险控制水平。

目录

声明

摘要

1 绪论

1．1 研究背景

1．2 研究目的和意义

1．3 国内外研究现状

1．3．1 国外研究现状

1．3．2 国内研究现状

1．4 研究内容及方法

1．4．1 研究内容

1．4．2 研究方法

2 相关研究基础

2．1 风险基本概念

2．1．1 风险的定义

2．1．2 信贷风险分类

2．2 不对称信息理论

2．3 风险控制理论

2．3．1 以保障金融安全为目标的风险监管理论

2．3．2 金融安全和效率有侧重的风险监管理论

2．3．3 安全目标与效率目标并重的金融监管理论

3 我国商业银行信贷风险控制现状及成因分析

3．1 我国商业银行信贷风险控制的历史回顾

3．1．1 传统的产品经济体制下的信贷风险控制

3．1．2 计划的商品经济体制下的信贷风险控制

3．1．3 社会主义市场经济体制下的信贷风险控制

3．2 商业银行信贷风险现状分析

3．2．1 不良贷款各项指标偏高

3．2．2 商业银行资金运营渠道单一

3．2．3 商业银行信贷资产流向过于集中

3．2．4 部分授信产业产能过剩严重

3．3 我国商业银行信贷风险成因

3．3．1 我国商业银行信贷风险成因的理论分析

3．3．2 我国商业银行信贷风险成因的现实分析

4 Z银行信贷风险分析体系

4．1 Z银行信贷风险分析的目的以及流程

4．1．1 前期数据采集

4．1．2 整合资料

4．2 Z银行信贷风险分析的内容和方法

4．2．1 Z银行信贷风险分析的内容

4．2．2 Z银行信贷风险分析的方法

5 Z银行风险分析体系对S钢铁集团贷款的运用案例

5．1 S钢铁集团公司非财务因素风险分析

5．1．1 S钢铁集团公司概况

5．1．2 S钢铁集团公司基本面风险分析

5．1．3 S钢铁集团公司实力分析

5．2 S钢铁集团公司系统全面风险分析

5．2．1 市场竞争风险分析

5．2．2 经济周期风险分析

5．2．3 行业风险分析

5．2．4 政策风险分析

5．2．5 企业的信用环境分析

5．3 S钢铁集团公司财务因素风险分析

5．3．1 公司盈利能力风险分析

5．3．2 公司经营能力风险分析

5．3．3 公司偿债能力风险分析

5．3．4 公司成长能力风险分析

5．4 银行信贷风险的其他因素分析

5．4．1 担保人风险分析

5．4．2 管理风险分析

6 S钢铁集团案例对于商业银行风险控制的启示

6．1 完善银行预警体系

6．1．1 问题贷款的产生

6．1．2 问题贷款的发现

6．1．3 完善预警体系的措施

6．2 加强对集团客户的统一授信

6．3 加强银行内部风险控制机制

6．3．1 加强信贷流程控制

6．3．2 改善银行内部激励机制

6．4 丰富金融制度，降低银企的依赖性

6．4．1 整合企业破产制度

6．4．2 完善担保制度

6．4．3 信用体系的构建

6．4．4 运用存款保险制度

6．5 加强外部监督，加大信息披露力度

7 结论与研究展望

7．1 结论

7．2 研究展望

参考文献

致谢

附录