信用卡信用风险影响因素的识别及对策研究：基于ABC商业银行的经验证据

摘要

自中国银行于1985年发行中国第一张信用卡以来，国内商业银行与外资银行纷纷涉足信用卡市场，在短短的二十多年间，国内信用卡业务得到了快速发展。各发卡银行发卡量大幅上升，市场竞争逐渐激烈。信用卡在高端消费交易中日益活跃，已成为消费贷款的重要方式，同时信用卡产业的政策环境日益改善。但信用卡产业的发展明显滞后于中国改革开放的发展步伐，在信用卡产业的发展中出现了各种问题，随着信用卡业务的发展以及市场的不断拓展，信用卡业务的各种风险也日益显现，特别是信用风险。研究信用卡信用风险这一论题对促进银行业务的创新，推进风险管理框架的构建，保持银行业持续、稳定和健康发展具有深刻的现实意义。
　　 目前信用卡信用风险的研究集中于对信用风险的定量评估，却忽视了对目前影响信用卡信用风险因素的识别。识别影响信用风险的因素以及影响程度对于筛选信用卡客户，如何降低和管理信用风险具有重要的理论意义和现实意义。另外，目前在评价信用卡客户的信用风险时单纯的把客户分成两类（即有违约的和没有违约的）太过于笼统。本文参照国内ABC发卡行对其信用卡客户信用指标的基础上把客户分成三类，用有序probit模型对影响客户信用状况的影响因素进行了实证分析。实证分析的结果表明信用卡客户的年龄、是否结婚、收入状况、学历、是否自营工商业等个体特征对其信用状况有影响。所以商业银行在进行信用卡审批和授信时，应充分考虑到这些因素。
　　 仅仅依靠信用评价模型对信用风险进行管理是远远不够的。文章的最后从信用卡风险管理理论以及整个信用卡业务流程的角度出发提出了信用卡信用风险管理的政策建议。

目录

文摘

英文文摘

第一章 绪论

1.1 论文研究的背景和意义

1.2 研究动机与目的

1.3 研究方法

1.4 论文的结构安排

1.5 本文研究特色

1.6 相关概念界定

第二章 文献回顾

2.1 国际商业银行信用卡发展演变

2.2 中国商业银行信用卡的发展现状

2.3 信用卡信用风险识别与控制

2.3.1 理论模型

2.3.2 实证检验

2.4 研究评述

第三章 ABC商业银行信用卡管理现状

3.1.ABC商业银行概况

3.2 ABC商业银行信用卡管理现状

3.2.1 组织结构

3.2.2 流程管理

3.2.3 风险控制

3.3 ABC商业银行信用卡风险控制的局限性

3.3.1 客户选择

3.3.2 流程缺陷

3.3.3 制度缺陷

第四章 信用卡信用风险影响因素的识别:来自ABC商业银行经验证据

4.1 模型的建立

4.2 样本选取

43 研究方法及研究变量设计

4.3.1 研究方法

4.3.2 研究变最设计

4.4 描述性统计结果

4.5 实证结果

4.6 本章小结

第五章 案例研究:基于风险识别的ABC商业银行信用卡管理对策

5.1 客户甄别

5.2 流程优化

5.2.1 建立科学的信用风险评估机制

5.2.2 完善账户管理动作

5.2.3 建立科学的透支管理机制

5.2.4 建立有效的催收机制

5.3 内部控制制度的完善

5.3.1 建立以事业部模式为主导的信用卡组织体制

5.3.2 建立科学合理的管理体制

5.3.3 逐步构建集约型经营的基础平台

第六章 结论及展望

6.1 研究结论

6.2 政策建议

6.2.1 建立个人信用征信体系

6.2.2 制定切合实际的风险管理策略

6.2.3 加强征信审核业务管理

6.2.4 建立风险预警机制

6.2.5 建立有效的催收体系

6.2.6 采用先进的风险管理技术

6.3 本文研究的局限

致谢

参考文献

作者在学期间发表的论文