商业银行对中小企业供应链融资模式与风险管理研究

摘要

中小企业在快速发展的同时，融资难问题仍是其成长的主要制约因素。商业银行通过创新发展中小企业融资业务，针对中小企业的融资需求特别推出了供应链融资业务模式。供应链融资成为目前解决中小企业融资难问题较为有效的方式，它将中小企业放在整个供应链条中进行考虑，建立了商业银行、中小企业和其他链上企业互利共存、持续发展的新模式。因此，系统地研究供应链金融的融资模式及其风险控制，有助于更全面地认识其融资优势，并为今后供应链融资业务创新和发展奠定基础。
　　 论文研究了商业银行对中小企业融资模式及其信用风险管理的问题，主要研究内容：
　　 一、分析了商业银行对中小企业融资的现状，并对商业银行开展中小企业供应链融资模式进行了详细分析;
　　 二、在融通仓融资模式下分析了商业银行、中小企业及第三方物流企业的博弈行为、收益情况及影响因素，进而对融通仓融资模式做了适当改进，并与原融通仓融资模式各方收益作比较；
　　 三、分析了商业银行开展供应链融资业务所面临的风险，建立基于BP神经网络的中小企业供应链金融信用风险评价指标体系和评价模型，在算法没计中，把自适学习率方法和附加动量项方法相结合，使误差的变动具有个性。同时，论文以某中小企业供应链融资为实证，对其融资模式进行了分析和改进，并用Matlab对商业银行基于供应链金融和非供应链金融的中小企业信用风险分别进行综合评价和比较；
　　 四、引入了信用违约互换来转移商业银行供应链融资时的风险，进而定量地衡量在引入信用违约互换前后商业银行收益效用，并在此基础上提出商业银行供应链融资风险管理策略。
　　 本文运用理论研究与实证研究相结合、定性研究与定量的研究相结合的方法。希望为管理供应链资金流及解决中小企业融资问题提供思路，为商业银行开展供应链融资业务提供一定的理论指导。