基于业务流程关键节点的商业银行供应链金融信用风险管理策略研究

摘要

随着经济全球化以及金融改革的深化发展，供应链金融作为一种创新金融模式，在国内外商业银行都得到了蓬勃发展。商业银行以核心企业为切入点，将其上下游及相关联者联系在一起，基于信息流、物流和资金流，提供一系列的金融产品和组合服务。供应链金融一方面使得商业银行通过优化业务结构、改善盈利模式以提升竞争力;另一方面在一定程度上解决了中小企业融资难的问题，也增强了供应链整体竞争力。因此，供应链金融成为商业银行拓展业务、激烈竞争的新领域。供应链金融业务在给商业银行带来巨大收益的同时，也伴随着不容忽视的风险。其中最为重要的就是信用风险。
　　本文首先介绍了供应链及供应链金融的概念、特征、基本模式及信用风险管理内涵，通过梳理国内外相关研究，揭示当前供应链金融业务发展由于面临信息不对称、委托代理、交易成本等，面临较大的信用风险;其次，介绍了基于业务流程关键节点的商业银行供应链金融信用风险管理框架，从风险管理原则、风险管理模块、业务流程关键节点以及理论基础几个方面，构建了基于业务流程关键节点的商业银行供应链金融信用风险管理框架，即从客户准入、授信总量、三流监管及贷后管理四个业务流程的关键节点，对供应链金融进行信用风险识别、评价及控制;同时指出，在当前互联网金融的大背景下，线上供应链金融也呈现蓬勃发展之势，结合上述几个方面的风险管理，提出线上供应链金融的开展在一定程度上降低了线下供应链金融的信用风险;最后，结合ZGJS银行供应链金融风险管理的具体案例，对我国商业银行供应链金融风险管理提出一些参考性的建议。
　　研究结果表明:(1)作为一项比较新的融资模式，供应链金融在发展中存在大量的不同于传统信贷业务的风险，其中最核心的是信用风险。(2)商业银行采用基于业务流程关键节点的风险管理方法，可以较好地管理供应链金融信用风险。(3)商业银行在客户准入环节进行风险识别、评价与控制，可以很好地防范客户准入不慎风险;在授信总量环节进行风险识别、评价与控制，可以很好地防范授信总量过度风险;在三流监管环节进行风险识别、评价与控制，可以很好地防范三流监管不当风险;在贷后环节进行风险识别、评价与控制，可以很好地防范贷后管理失控风险。(4)线上供应链金融业务为商业银行实施信用风险管理创造了新条件，在一定程度上解决了线下供应链金融业务的信用风险管理难题。

目录

声明

摘要

第一章 绪论

1．1 研究背景与意义

1．1．2 研究意义

1．2 研究思路与方法

1．2．1 研究思路

1．2．2 研究方法

1．3 本文结构框架与创新之处

1．3．1 结构框架

1．3．2 创新之处

第二章 文献综述和相关理论

2．1 相关概念界定

2．1．1 供应链的概念及特征

2．1．2 供应链金融的概念及参与主体

2．1．3 供应链金融信用风险的内涵

2．1．4 供应链金融信用风险管理的内涵

2．2 国内外相关研究综述

2．2．1 国内外供应链金融研究现状

2．2．2 国内外供应链金融风险管理研究现状

2．3 供应链金融相关理论

2．3．1 信息不对称理论

2．3．2 委托代理理论

2．3．3 交易成本理论

2．4 本章小结

第三章 基于业务流程关键节点的商业银行供应链金融信用风险管理框架

3．1 商业银行供应链金融信用风险管理原则及模块

3．1．1 商业银行供应链金融全面风险管理原则

3．1．2 商业银行供应链金融风险管理具体措施

3．1．3 商业银行供应链金融信用风险管理模块

3．2 基于业务流程关键节点的供应链金融信用风险管理框架构建

3．2．1 供应链金融业务流程的关键节点

3．2．2 基于业务流程关键节点的信用风险管理

3．2．3 基于业务流程关键节点的供应链金融信用风险管理框架

3．3 本章小结

第四章 基于业务流程关键节点的商业银行供应链金融信用风险识别与评价

4．1．2 授信总量过度风险识别

4．1．3 三流监管不当风险识别

4．1．4 贷后管理失控风险识别

4．2 供应链金融信用风险成因分析

4．2．1 客户准入不慎风险成因分析——信息不对称

4．2．2 授信总量过度风险成因分析——委托代理

4．2．3 三流监管不当风险成因分析——交易成本

4．2．4 贷后管理失控风险成因分析——业务特性

4．3 供应链金融信用风险评价

4．3．1 评价原则

4．3．2 评价体系

4．3．3 评价指标选择

4．4 本章小结

第五章 基于业务流程关键节点的商业银行供应链金融信用风险控制

5．1 供应链金融客户准入风险控制

5．1．1 核心企业的准入风险控制

5．1．2 链条企业的准入风险控制

5．1．3 线上供应链金融对准入控制的解决方案

5．2 供应链金融授信总量风险控制

5．2．1 授信额度总量控制

5．2．2 授信额度分割控制

5．2．3 线上供应链金融对授信总量控制的解决方案

5．3 供应链金融三流监管风险控制

5．3．1 资金流监管风险控制

5．3．2 物流监管风险控制

5．3．3 信息流监管风险控制

5．3．4 线上供应链金融对三流监管风险控制的解决方案

5．4 供应链金融贷后管理风险控制

5．4．1 贷后管理风险控制

5．4．2 线上供应链金融对贷后管理风险控制的解决方案

5．5 本章小结

第六章 ZGJS银行供应链金融信用风险管理案例分析

6．1 ZGJS银行供应链金融业务概述

6．2 ZGJS银行供应链金融信用风险管理模式及分析

6．2．1 信用风险识别

6．2．2 信用风险评价

6．2．3 信用风险控制

6．3 ZGJS银行供应链金融业务风险案例分析

6．3．1 客户准入不慎，“保兑仓”引发大额诉讼

6．3．2 授信总量过度，行业风险积聚造成巨额信贷风险

6．3．3 三流监管得力，提示风险信号

6．3．4 贷后管理失控，大宗商品重复质押

6．4 ZGJS银行供应链金融信用风险管理的未来发展趋势

6．5 本章小结

7．1 主要研究结论

7．2 本文研究局限

7．3 未来研究建议

致谢

参考文献

作者在攻读硕士研究生期间发表的论文清单