带有固定效应的单指标面板数据模型的估计

摘要

本文主要研究带有个体效应的单指标面板数据模型的估计问题．通过将个体效应转换成协变量的线性方程的方法，将单指标面板数据模型中的估计问题转换为部分线性单指标模型中的估计问题．并且无论个体效应是随机的还是固定的，转换都是有效的．在第三章考虑了同方差模型的估计，提出了一个profile-GEE的方法估计未知的回归参数．在估计非参数函数的带宽范围内，即使协方差结构错误指定，profile-GEE估计也是一致且渐近正态的．而且，如果协方差结构被正确指定，则半参数效率可以在异方差条件下得到，且不要求协变量的分布假设．在整个估计过程中，分为两步进行，首先对单指标函数进行估计，然后将单指标函数的估计结果带入GEE估计方程，并对参数进行估计． 在第四章，考虑了异方差条件下怎样指定正确的协方差结构，并且考虑了如何估计参数．首先将协方差转换成一个二元半正定函数，并将二元半正定函数分解成两个独立的分量．在整个参数估计过程中，最新颖的地方在于对协方差矩阵的构建，并且可以通过对二元函数分解的独立分量进行估计，最后将估计结果作为协方差矩阵. 最后，展示了数值分析的结果.

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