最小方差投资组合的估计问题

摘要

本文概述了国内外在马克维茨均值-方差模型领域的研究成果.在此基础上，证明了收益序列严平稳时，最小方差组合参数估计与线性模型参数估计的等价性，并且给出了严平稳收益序列估计的平移不变性.同时利用Lagrange乘数法导出了带有等式约束的最小方差投资组合的参数估计.最后给出了误差项服从AR(1)时的严平稳收益序列中参数的一个迭代算法.

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文摘

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引 言

1.预备知识

2.问题背景介绍以及研究现状

3.最小方差投资组合的估计

4.模拟研究

结 论

参考文献

后记