基于DEA方法的我国上市银行前沿效率及影响因素研究

摘要

随着银行业开放程度的不断深化，我国商业银行将面临来自外资银行更加激烈的竞争，而赢得竞争获得生存甚至更大发展的关键则是提高自身的运营效率。由于历史原因，一直以来我国商业银行的效率较为低下，但从2003年以来，为了提升我国银行业的整体竞争力，政府和监管部门加快了我国商业银行改革的节奏，通过实行股份制改造、公开发行上市、多渠道融资提高资本充足率、加强贷款质量管理、优化自身资源配置能力、提高经营管理水平、加大信息技术应用创新投入等一系列举措来促进银行业经营管理水平的提高。但银行业改革对提高商业银行运营效率的效果如何，是否显著提升了我国商业银行的市场竞争力，是一个值得我国金融领域深入研究的课题。
　　 本文以效率和商业银行效率理论为基础，以我国商业银行深化改革为背景，以现代管理学和经济学的相关理论为理论基础，运用统计学和计量经济学的软件和方法，以“效率测度评价一影响因素分析一效率改善途径”为研究主线，遵循“先理论、后实证、再对策”的基本思路展开研究。首先运用DEA数据包络分析对我国15家上市商业银行的成本效率、技术效率、配置效率、规模效率、纯技术效率和Malmquist全要素生产率进行了测度评价。实证结果显示，总体来讲，城市商业银行的效率最高，其次是股份制商业银行，而四大国有银行的效率表现为最差;然后运用Panel Data模型分别从宏观和微观两个层面对不同效率的影响因素展开分析，结果表明，宏观经济因素对效率有显著的正向的促进作用，表明在经济环境向好时，商业银行的资源配置能力显著增强。微观因素中的金融行业结构对效率表现出显著的负向的影响，表明目前我国资本市场的发展在一定程度上对商业银行的运营效率造成了冲击。其他各微观因素在对不同效率的影响及显著性方面表现出差异性;最后在实证的基础上提出了改善我国商业银行效率的途径。

目录

声明

摘要

1 引言

1．1 选题的背景和意义

1．1．1 选题的背景

1．1．2 研究的意义

1．2 国内外研究现状及文献综述

1．2．1 国外研究现状

1．2．2 国内研究现状

1．3 研究内容

1．4 研究方法与研究假说

1．4．1 研究方法

1．4．2 研究假说

1．5 创新之处

2 商业银行效率研究理论和方法

2．1 效率和商业银行效率概述

2．1．1 效率概述

2．1．2 商业银行效率概述

2．2 商业银行效率的评价方法

2．2．1 非参数方法

2．2．2 参数方法

2．2．3 参数方法与非参数方法的比较

2．3 Malmquist生产率指数

2．3．1 距离函数

2．3．2 Malmquist生产率指数

2．4 本章小结

3 我国上市银行前沿效率的实证

3．1 样本选择及数据

3．2 投入产出指标的选取

3．3 投入产出指标的相关性分析

3．4 效率的估算

3．4．1 成本效率的估算

3．4．2 纯技术效率和规模效率

3．5 Malmquist指数分析

4 我国上市银行效率影响因素分析及政策建议

4．1 影响因素变量

4．2 影响因素估计模型

4．3 模型回归结果分析

4．3．1 宏观经济因素对银行效率有显著影响

4．3．2 银行自身特征指标等微观因素对银行效率的影响

4．4 效率改进途径

5 结论及进一步研究

5．1 本文的主要结论

5．2 本文不足之处与进一步的研究方向

附录

参考文献

致谢