中国的上市银行效率及其影响因素的实证研究——基于结合指标的改进的数据包络方法（DEA）分析

摘要

银行效率是国际上关注的重要问题。本文把中国的上市银行分为大银行和小银行两类银行进行效率研究，采用改进的数据包络分析方法（DEA），从时间和空间角度测算有代表性的上市银行 1999年到2007年的技术效率、纯技术效率和规模效率。主要研究结论是：第一，上市银行的技术效率的总体趋势均为提高，但是规模小的银行效率波动较大；比较三类效率的相关性图像得出大银行技术效率的提高主要与纯技术效率有关，而小银行则主要与规模效率有关。第二，从评价银行综合竞争力的代表性指标及其与DEA计算的效率值共同绘成趋势图观察相关性的角度分析，得出纯技术效率与赢利性、流动性、安全性指标相关，规模效率主要与发展性指标相关。第三，通过回归系数和显著程度分析得到结果是：小银行的纯技术效率与存贷比例、资本充足率正相关，与净资产收益率、不良贷款率负相关；规模效率与贷款增长率与资本积累率正相关；与存款增长率负相关；而大银行仅支持资本充足率与纯技术效率正相关。我国的大银行总体效率和抗风险能力要明显好于小银行，这意味着小银行必须为此作出改进。