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目录
第一章 绪论
1.1 本文研究的背景及意义
1.2 文献综述
1.3 本文的主要内容和结构安排
第二章 抵押率与VaR
2.1 房地产抵押贷款
2.2 抵押贷款信贷风险管理
2.3 抵押率的意义与测算方法
2.4 VaR
第三章 基于不同分布假设下VaR测算
3.1 参数法测算VaR
3.2波动率为常数时,不同分布VaR测算
3.3时变波动率条件下,不同分布下VaR测算
第四章 基于历史模拟法VaR测算
4.1 历史模拟法
4.2 改进的历史模拟法
4.3 VaR模型的准确性检验
第五章 基于VaR方法的房地产抵押率的测算
5.1 房地产抵押率测算
5.2 实证分析
5.3 实证结果与结论分析
第六章 结论
6.1 总结
6.2 基于VaR对商业银行房地产贷款抵押率的建议
6.3 本文的创新与进一步研究的问题
参考文献
攻读硕士期间发表的论文
致谢