“钱荒”背景下的我国商业银行流动性风险管理研究

摘要

在美国，由于融资市场蒸发，造成银行无处可借钱，这种紧张的信息迅速传递到其他市场，引起全球性金融恐慌，美国金融危机的根源就是流动性风险。美国这次次贷危机是由美国次级住房抵押贷款市场危机引起的，通过资产证券化市场传递到其他市场，造成流动性紧张。另外，很多著名的金融机构包括联邦贷款抵押公司、联邦全国抵押协会等卷入其中，导致这场危机愈演愈烈，引起了美国和国际金融市场的剧烈动荡和不安。
　　2008年金融危机之后，巴塞尔委员会提出了巴塞尔协议III，对银行的资本金监管提出了更高的要求，督促各国银行加强流动性风险管理，可见流动性是商业银行的永恒问题。本文旨在研究提高我国商业银行自身的流动性风险管理措施。首先，论文论述相关理论，并对国内外学者的研究进行了整理和评述。然后结合我国16家上市商业银行流动性风险管理实践，通过央行贷款占比、回购交易占比、同业拆借占比、国债及流动性很强的债券占比、短期金融债券占比五个方面来分析我国商业银行流动性风险管理实践中存在的主要问题。得到的结论是：流动性风险管理意识浅薄、资金错配现象严重、管理工具缺乏、内部控制系统不完善、我国中小银行流动性风险管理隐患。其次，文章对同业拆借市场与回购交易市场做了相关性实证分析，结果表明，2013年6月份我国同业拆借市场与回购交易市场金融资产的相关性发生了显著变化。说明了金融资产之间的相关性会突然发生改变，即流动性风险爆发的突发性和不可预测性，强调流动性风险管理的必要性，并且探讨钱荒对其他市场的影响。
　　最后，结合存在的问题，文章针对性地对我国商业银行自身流动性风险管理提出一些建议：（1）增强管理意识,建立风险预防机制，建立事前预警，事中分散和转移、事后补救的流动性风险管理机制，最大限度的降低风险。（2）通过市场方法管理流动性风险，包括发现短期金融债券、推进资产证券化、发行短期票据等。（3）提高银行资金的整体使用效率，包括提高银行整体的经营管理水平、提高银行资产质量等。（4）优化资本结构特别是红利的分配。

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第一章 绪 论

1.1选题目的和意义

1.2国内外研究现状

1.3研究目的和创新之处

1.4研究内容

第二章 理论基础

2.1商业银行流动性及流动性风险概念

2.2流动性风险产生的原因

2.3我国商业银行流动性需求和流动性供给

2.4我国商业银行流动性风险管理的必要性

第三章 我国商业银行流动性风险管理实践

3.1我国商业银行流动性风险管理实践的现状

3.2 我国商业银行流动性风险管理实践中突出的问题

第四章“钱荒”背景下我国商业银行流动性风险对其他市场的影响

4.1钱荒现象对回购交易市场的影响

4.2钱荒现象对其他市场的影响

第五章 如何提高商业银行自身流动性风险管理

5.1增强管理意识,建立风险预防机制

5.2通过市场的方法管理流动性风险

5.3 提高银行资金的整体使用效率

5.4 优化资本结构特别是红利的分配

参考文献

后记