基于前景理论的欧式期权定价研究

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摘 要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1选题来源

1.2文献回顾

1.2.1国外文献综述

1.2.2国内文献综述

1.3研究内容与创新点

第二章 理论基础

2.1前景理论

2.2累积前景理论

2.3框架效应和心理账户

2.4值函数和权重函数

第三章 有摩擦市场条件下的欧式期权定价

3.1交易费用的引入

3.2欧式期权定价

3.2.1看涨期权定价

3.2.2看跌期权定价

3.3数值结果与分析

3.4本章小结

第四章 带跳市场条件下的欧式期权定价

4.1跳跃扩散过程的刻画

4.2欧式期权定价

4.2.1看涨期权定价

4.2.2看跌期权定价

4.3数值结果与分析

4.4本章小结

第五章 基于二叉树模型的欧式期权定价

5.1二叉树模型定价方法

5.2数值结果与分析

5.3实证检验与参数估计

5.4本章小结

第六章 研究结论与展望

参考文献

后记