中国商业银行最优利差决定因素研究

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摘要

ABSTRACT

第一章 引言

1.1 课题背景和意义

1.1.1 课题背景

1.1.2 研究意义

1.2 相关研究现状及研究评述

1.2.1 相关研究现状

1.2.2 研究评述

1.3 研究方法

1.4 研究框架和主要创新点

1.4.1 研究框架

1.4.2 主要创新点

第二章 国内外相关文献综述

2.1 商业银行利差的界定

2.2 国外文献综述

2.2.1 商业银行利差决定模型

2.2.2 商业银行利差决定因素的研究

2.3 国内文献综述

2.4 国内外相关研究评述

第三章 商业银行单期限利差决定理论

3.1 商业银行单期限利差决定模型

3.1.1 单期限利差决定模型构建

3.1.2 单期限利差决定的动态最优化求解

3.2 单期限模型的利差决定因素分析

3.3 银行中间业务带来的两个效应

本章小结

第四章 商业银行跨期限利差决定模型

4.1 跨期限利差决定模型构建

4.2 商业银行流动性风险状态

4.3 跨期限利差决定的动态最优化求解

4.4 期限错配所带来的两个效应

本章小结

第五章 中国商业银行利差决定因素的实证研究

5.1 样本来源、实证变量选取

5.1.1 样本数据来源

5.1.2 因变量和控制变量的描述

5.1.3 中国商业银行流动性错配指数的计算

5.1.4 数据的描述性统计

5.2 实证检验

5.2.1 模型选取

5.2.2 动态回归结果与分析

本章小结

第六章 结束语

6.1 研究结论

6.2 对策建议

6.2.1 防范潜在流动性风险

6.2.2 适度创新与防控中间业务风险

6.3 研究展望

参考文献

附录

攻读硕士学位期间发表的论文

致谢