西本新干线供应链金融服务的风险评估研究

摘要

长期以来，中小企业信用等级低、融资困难的问题一直比较突出，成为制约企业可持续发展的瓶颈。随着现代企业制度的逐步完善，新的融资模式不断兴起，供应链金融就是其中之一，它依托供应链核心企业的整体实力，改变了传统的银企单一授信模式，对于解决中小企业的融资困境，提升中小企业的信用水平，促进中小企业可持续经营发挥了重要作用。但是，伴随供应链金融业务的增多，市场的壮大，如何对供应链金融的风险进行准确测度，成为核心企业关注的焦点，这对进一步完善供应链金融模式及有效防控信用风险具有重要的现实意义。
　　本文以作为供应链核心企业的西本新干线电子商务公司为例，在分析企业现有供应链金融模式及风险点的基础上，设计了核心企业金融服务风险评价指标体系，并通过logistic回归模型对西本新干线供应链金融服务风险进行了实证分析，定量测度了供应链金融模式下与非供应链金融模式下上下游企业的守约概率。结果发现在供应链金融模式下，上下游企业的守约概率平均值为81.81％，西本新干线的金融服务风险较小，而在非供应链金融模式下，上下游企业的守约概率平均值仅有13.97％，说明供应链金融模式能有效提升中小企业的信用水平，这为西本新干线有效管控金融服务风险及银行正确做出信贷决策提供了实证依据。

目录

声明

摘要

1 绪论

1．1 研究背景及意义

1．1．1 研究背景

1．1．2 研究意义

1．2 国内外研究综述

1．2．1 国外研究现状

1．2．2 国内研究现状

1．2．3 研究评述

1．3 研究内容与技术路线图

1．3．1 研究内容

1．3．2 技术路线图

1．4 研究方法

2 相关概念及理论基础

2．1 供应链融资相关理论

2．1．1 供应链融资基本概念

2．1．2 供应链融资的特征

2．1．3 供应链融资的优势

2．1．4 供应链融资的操作过程

2．2 信用风险的相关理论

2．2．1 信用风险的涵义

2．2．2 信用风险的特征

2．2．3 信用风险的成因

2．3 供应链企业上下游企业的评价方法

2．3．1 传统的信用风险评价方法

2．3．2 基于统计分析的信用评分方法

2．3．3 基于资信评价数学模型的信用风险评价方法

2．3．4 现代信用风险评价模型

3 西本新干线供应链金融的现状分析

3．1 公司简介

3．2 公司发展现状分析

3．2．1 基本面分析

3．2．2 行业地位分析

3．2．3 主营业务分析

3．2．4 财务分析

3．2．5 供应链运营状况分析

3．3 公司供应链金融模式设计原理

3．4 公司供应链融资贷款流程

3．5 公司供应链融资贷款模式

3．5．1 滚动质押模式

3．5．2 双托管模式

3．6 公司供应链融资还贷模式

3．6．1 还贷提货模式

3．6．2 以货易货模式

3．7 公司供应链融资风险控制点

3．8 公司供应链融资存在的主要问题

4 西本新干线供应链金融服务风险评价指标体系的构建

4．1 供应链金融服务风险影响因素的一般分析

4．1．1 上下游企业内部风险因素

4．1．2 供应链风险因素

4．1．3 行业风险因素

4．2 指标体系设计原则

4．3 指标体系的构建

5 西本新干线供应链金融服务风险评估的实证分析

5．1 金融服务风险度量模型

5．1．1 模型选择

5．1．2 Logistic回归模型

5．2 基于Logistic模型的西本新干线供应链金融服务风险评价

5．2．1 数据来源及处理

5．2．2 主成分分析

5．3．3 Logistic回归分析

5．2．3 非供应链金融模式下的信用风险评价

5．3 实证结果分析

6 结论与政策建议

6．1 研究结论

6．2 政策建议

6．2．1 提高上下游企业的信息透明度

6．2．2 加大金融衍生工具的使用

6．2．3 建立风险预警与应急机制

6．2．4 建立信息共享机制

6．3 研究不足与展望

参考文献

攻读学位期间主要的研究成果

致谢