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目录
第1章 引言
1.1 选题背景和意义
1.2 国内外研究文献综述
1.3 本文的研究思路与研究方法
1.4 本文的主要内容结构安排
1.5 本文的创新与不足之处
第2章 利率期限结构的理论概述
2.1 利率期限结构与收益率曲线
2.2 利率期限结构的静态估计方法
2.3 利率期限结构的动态估计方法
第3章 我国债券市场和基准利率的现实考察
3.1 我国债券市场的发展
3.2 我国债券市场的发展瓶颈
3.3 我国基准利率和基准收益率曲线选择
第4章 我国基准收益率曲线的拟合与分析
4.1 模型选择和数据说明
4.2 我国基准收益率曲线拟合
4.3 我国基准收益率曲线的静态分析
4.4 我国基准收益率曲线的动态分析
第5章 结论及政策建议
5.1 研究结论
5.2 政策建议
参考文献
致谢
个人简历及在学期间发表的学术论文
湘潭大学;