开放经济中增长不确定性理论、模型与经验研究

摘要

随着人类社会迈入21世纪，现代经济的全球一体化趋势愈来愈明显，经济发展所表现出来的区域不均衡现象变得更加突出，即使是初始条件相当的经济也表现出迥然不同的增长历程，例如南韩和菲律宾；许多研究也表明我国地区经济增长的差距正在加剧。如何解释开放经济中全球经济发展的区域不均衡，如何解释不同国家、地区之间经济发展水平的差异，是宏观经济学研究面临的主要问题之一。增长不确定性理论认为，经济系统的内生复杂性决定经济增长的稳态不是唯一确定的，不同的国家或地区在发展过中可以趋向不同的稳态，经济增长存在多重平衡增长路径，也就是说经济增长存在全局不确定性；或者经济只有唯一稳态，但它不是“鞍点”均衡，而可能是局部稳定的，这样在稳态邻域内存在收敛于稳态的增长路径的连续统，而不只存在一条“黄金小道”，初始条件相当的经济可能选择不同的增长路径，从而表现出经济发展水平的差异，这时经济增长存在局部不确定性。 本文首先具体阐述了经济增长不确定性的含义，指出增长不确定性实际上是对现代增长理论的补充和完善，增强其解释现实经济的能力；并首次从外部性与规模报酬、偏好结构、政府政策、开放经济四个角度对经济增长不确定性理论研究进行系统的梳理和评述，指出这些研究可能存在的问题和不足。在理论研究方面，为与开放经济的研究提供一个对比，本文首先分析了封闭经济中增长不确定性，证明了在包含交易品和非交易品的两部门模型中，如果效用函数在消费和休闲之间不可分时，对于合理的外部性，经济会产生增长不确定性，并且不再依赖于较高的劳动供给弹性和消费跨期替代弹性。其次考虑了国际资本流动对增长不确定性的影响。建立一个包含物质资本和人力资本的内生增长模型，采用开放经济的标准假定，证明了如果相对于新人力资本部门而言，最终产品的社会生产是物质资本密集型，而私人生产是人力资本密集型，则轻度的外部性足以产生局部不确定性；同时分析了不确定性条件下的资源配置和价格动态，给出开放经济中增长不确定性的经济学解释，数值模拟证实了理论结果。再次，本文首次在开放经济的增长模型中引入国际商品流动，考虑了消费者的多元化偏好，提供了经济增长不确定性存在的一个充分条件：它主要与源自非交易品部门投资的特定外部性有关，而不依赖于交易品部门的外部性。最后本文把政府财政政策引入到开放经济的、人力资本积累的内生增长模型中，证明在适当条件下，模型能够同时预示经济的多重均衡和增长的局部不确定性：由于人力资本水平的差异，使得经济增长存在多重均衡；并且对应高经济增长率的均衡是局部稳定的，存在均衡路径的连续统。 基于理论分析结果，本文阐述了增长不确定性理论对于经验研究的启示，进一步采用我国改革开放以来的时间序列数据，实证发现在我国的经济发展过程中，存在人力资本水平的一个临界区域，使得我国人力资本发展和经济增长之间在该临界值上下呈现本质迥异的关系；利用我国各地区1978-2002年的横截面数据，对地区经济增长差异进行了分析，结果表明对于包含所有地区的整体样本并不存在经济增长趋同，而以初始人力资本水平区分的各俱乐部内部地区增长在长期内存在明显的经济趋同；但也发现每个俱乐部内部各地区的人均产出水平表现出短期波动的趋势，即使初始条件相当的两个地区经历截然不同的增长过程。这些证据都在不同程度上表明了经济增长不确定性的存在；利用增长不确定性理论可以对此进行较好的理论解释。同时基于实证结果就我国中西部地区的经济开放、人力资本发展和教育投资等提出了相应的政策建议。 本文基于开放经济的分析框架，从理论和实证两个层面探讨了经济增长不确定性存在的可行性和实际证据，研究结果对理解开放经济中宏观经济的动态、各国经济发展的差异提供了一个新视角，具有一定的理论价值和实际借鉴意义。

目录

文摘

英文文摘

论文说明：插图索引及附表索引

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第1章绪论

1.1选题背景

1.2选题意义

1.3研究思路及研究内容

1.3.1研究思路

1.3.2研究内容

1.4研究创新

第2章经济增长不确定性理论研究综述

2.1经济增长的不确定性及方法论

2.1.1经济增长的确定性与不确定性

2.1.2方法论

2.2外部性与经济增长不确定性

2.3偏好结构与经济增长不确定性

2.4政府政策与经济增长不确定性

2.5开放经济与经济增长不确定性

第3章不可分效用结构与经济增长不确定性

3.1包含消费品和投资品的两部门模型

3.1.1私人厂商生产函数

3.1.2社会生产函数

3.1.3不可分效用函数与消费者行为

3.2经济均衡分析

3.3增长不确定性及经济校准

3.4本章小结

第4章国际资本流动与经济增长不确定性

4.1引言

4.2人力资本积累的两部门增长模型

4.2.1生产技术

4.2.2消费者行为

4.3济均衡和不确定性条件

4.4增长不确定性的经济学分析

4.4.1资源配置与产出效应

4.4.2价格动态

4.4.3不确定性的经济解释

4.4.4经济校准

4.5本章小结

第5章国际商品贸易与经济增长不确定性

5.1引言

5.2包含商品贸易的两部门增长模型

5.2.1生产技术

5.2.2开放经济中市场出清与预算约束

5.2.3消费者行为

5.3经济均衡与动态分析

5.3.1经济均衡

5.3.2不确定性条件及经济校准

5.4本章小结

第6章开放经济中财政政策与增长不确定性

6.1开放经济的两部门内生增长模型

6.1.1社会生产

6.1.2政府行为

6.1.3消费者行为

6.2经济均衡与动态分析

6.2.1均衡分析

6.2.2转移动态和不确定性条件

6.2.3经济校准

6.3税收的增长效应分析

6.4中国经济增长多重均衡的经验分析

6.4.1计量模型和数据描述

6.4.2检验方法和实证结果

6.5本章小结及政策建议

第7章 基于开放经济中增长不确定性理论的中国地区差距分析

7.1增长不确定性理论对经验分析的启示

7.2趋同检验与中国地区差距研究综述

7.2.1趋同假说检验的简单回顾

7.2.2中国地区经济差距的经验研究综述

7.3开放条件下中国地区经济差距分析

7.3.1数据选取

7.3.2中国地区经济增长条件趋同的否定

7.3.3地区经济增长不确定性证据与理论解释

7.4本章小结及政策建议

结论

参考文献

致谢

附录A 攻读博士学位期间所完成的学术论文

附录B 攻读博士学位期间所参与的课题研究