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论文说明:图表目录
声明
第1章绪论
1.1研究背景及选题意义
1.2文献综述
1.3零售贷款违约模型在我国现状分析
1.4研究方法和研究内容
1.4.1研究方法
1.4.2研究内容
1.4.3框架体系
1.5本文创新之处
第2章 零售贷款违约模型的相关理论
2.1零售贷款的介绍
2.2零售贷款违约风险
2.2.1零售贷款违约概念的界定
2.2.2零售贷款违约风险的根源
2.2.3违约概率
2.3违约模型评述
2.3.1信用评分模型
2.3.2现代结构模型
2.3.3零售贷款违约模型发展趋势
2.4生存分析基本理论
2.4.1数据特征
2.4.2生存分析的基本函数
2.4.3应用生存分析测算违约概率可行性
第3章 零售贷款违约模型变量的选取
3.1零售贷款违约模型变量选取的范围
3.1.1个人特征变量
3.1.2不同类型零售贷款的交易特征变量
3.2变量选取方法
3.3相关变量的参数化
第4章非线性时变违约比例模型的构建
4.1生存分析的基本模型
4.1.1乘积限估计式
4.1.2 Cox模型
4.2构建非线性时变比例违约模型的条件
4.3运用非线性时变比例违约模型的过程
第5章实证和算例分析
5.1实证分析
5.1.1样本选取和违约概率简单统计
5.1.2变量确定
5.1.3实证结果
5.2算例分析
结论
参考文献
附录
致谢