商业银行操作风险传导理论研究

摘要

于其说商业银行是经营货币的企业，不如说是经营风险并从风险中获取收益的企业。商业银行经营风险，人们十分关注的是信用风险、市场风险和流动性风险，而忽视了操作风险，事实上，操作风险造成的损失比信用风险和市场风险造成的损失更大，这是因为，商业银行许多信用风险和市场风险事件的发生在本质上是由于商业银行职员的有限理性与违法违规操作等操作风险所造成的。因此，加强对商业银行操作风险及其传导的研究，对控制商业银行操作风险源，截留操作风险传导载体，斩断操作风险传导路径，实现有效控制商业银行操作风险具有重要的理论价值和实践指导意义。
　　 本文沿着商业银行操作风险传导的概念-构成要素-基本原理-识别及衡量-防控策略这一逻辑主线，运用金融学理论、风险管理理论、风险传导理论和系统论的知识及观点，并采用定性分析与定量分析相结合，静态分析与动态分析相结合的方法，对商业银行操作风险传导进行了深入系统的理论研究，具体框架如下：
　　 第1章，阐述了本文研究的目的和意义，综述了国内外专家学者对商业银行操作风险传导相关的理论和观点，设计了本文的研究内容和研究方法；第2章，论述了商业银行风险和商业银行操作风险的内涵，剖析了商业银行操作风险的影响因素，界定了商业银行操作风险传导的概念及特征；第3章，探讨了商业银行操作风险传导的风险源的内涵及其识别；研究了商业银行操作风险传导载体、传导路径各自的内涵及表现形式，构建了商业银行操作风险传导流程图；第4章，研究了商业银行操作风险传导的方向原理、时间原理和强度原理，揭示了其构成和深刻的理论内涵；第5章，研究了识别商业银行操作风险传导的风险源、传导载体、传导路径的途径、方法和手段以及衡量的基本原理和方法；第6章，论述了商业银行操作风险传导的防控原则，构建了商业银行操作风险传导的预警机制和全面管理机制；第7章，全文总结和研究展望。