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陈澍;
华中科技大学;
L-VaR模型; 证券市场; 流动性风险; 资产组合;
机译:没有存款保险的金融系统中的流动性风险和银行资产组合管理:战前日本的经验证据
机译:基于最优Copula模型的公司债券流动性风险和市场风险的综合度量
机译:动态模糊资产管理中基于感知的风险度量的资产组合优化
机译:基于正态分布和T分布的不同指数资产组合VaR模型的比较研究
机译:金融网络理论:基于复杂网络的系统风险度量,资产定价和资产组合优化
机译:中国经济增长对居民健康的非线性影响-基于TVP-FAVAR模型的实证研究
机译:基于专业标准的数字资产组合与基于证据的数字资产组合:关于创新,有趣且持久的数字资产组合的建议
机译:管理银行流动性风险;存款 - 贷款协同效应如何随市场条件而变化。 FDIC金融研究中心工作文件,第2006-03号
机译:地面自动控制复杂空间研究和社会经济目的和度量(版本)的控制方法,以及基于地面的自动系统空间工艺科学和社会经济目的和度量(版本)的控制方法
机译:信用风险的资产组合导向性度量方法
机译:一种基于多元资源度量的时差调整方法,一种基于多元资源度量和存储介质值调整时差的装置,一种基于多元度量值存储时差的程序
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