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目录
1 绪论
1.1研究的意义和背景
1.2 文献综述
1.3 主要内容和创新点
2 模型的介绍和相关检验
2.1 ARCH模型
2.2 GARCH 模型的介绍
2.3 ARCH效应检验
2.4 DCC-GARCH
3 实体房地产市场,房地产股票,股票大盘的波动性研究
3.1问题的提出
3.2数据的描述和处理
3.3 实体房地产,房地产股票,股票大盘的波动性分析
3.4小结
4实体房地产市场,房地产股票,股票大盘的相关性研究
4.1问题的提出
4.2协整检验
4.3 Granger因果检验
4.4 DCC-GARCH模型实现
4.5小结
5 总结和展望
致谢
参考文献