利率市场化背景下银行贷款产品定价模式探索

摘要

随着我国利率市场化改革进程的加快，中央银行将贷款定价的自主权更多地交给银行自主决定。截止2015年10月29日，商业银行存贷定价在基准利率的一定范围内进行浮动的限制政策完全放开，自此，商业银行拥有了更为宽松的自主定价外部环境。
　　然而，由于我国长期以来处于国家利率管制的体系之下，多年来，我国银行业贷款利率定价存在方法模糊、管理粗放，过度依赖央行指导价格等问题。随着利率市场化改革进程的逐步完成，我国银行业将逐步失去国家政策上的倾斜，存款贷款间天然的利差空间逐步缩窄，产品定价管理方式的变革和优化将成为银行面临的首要问题。本文对我国利率市场化背景下的政策演变过程进行研究，进而了解和掌握我国利率市场化的基本进程和改革目标，通过比较国外银行成熟的定价模式，分析了我国银行业常用的定价方法及其主要问题，研究提出了一种较为可行定价方式，即通过借助计量贷款产品可能面临的风险，对该笔贷款配置经济资本，并将该项经济资本的回报要求运用于贷款的定价过程中。该模式较好地运用了银行风险量化的成果以及经济资本回报率工具，是现代银行将风险计量、资本管理的方法和理念运用于贷款定价，全面衡量贷款产品的成本及收益的一种较好的定价管理策略。这种定价管理策略将经济资本回报率运用于定价管理中，也是银行将其资本投向风险小、收益高的资产的一种经营管理模式，有利于银行从业务发展的前端完善风险管理，进一步提升资本配置和定价管理能力。

目录

声明

1 绪论

1.1 问题的提出

1.2 国内外研究综述

1.3 研究方法和研究思路

2 我国利率市场化改革对银行的影响

2.1 我国利率市场化改革路径

2.2 利率市场化改革的影响

2.3 西方商业银行定价方法

2.4 利率市场化的国际经验借鉴

3 银行传统贷款定价策略及问题

3.1 利率定价机制建设

3.2 银行传统的贷款定价方法

3.3 现有定价模式的主要问题

3.4 利率市场化后定价策略选择方向

4 风险定价模型及运用研究

4.1 风险定价原理

4.2 风险的分类及计量方法

4.3 风险定价模型的运用

4.4 风险定价机制完善

结束语

致谢

参考文献