基于影子价格模型的我国碳排放权交易市场价格研究

摘要

自国际气候大会签订《京都议定书》以来，碳排放问题已成为国际社会关注的焦点。我国作为世界第一大碳排放国家，也开始承担起相应的碳减排任务，同时开始逐步建立碳排放权交易体系。现阶段，我国碳排放权交易市场仍处于建设初期，为了研究我国碳排放权交易市场定价是否合理，有必要对作为实体的碳排放真实价值，即碳排放的影子价格进行测算，以此为基础衡量我国碳排放权交易市场价格是否存在扭曲，并提出相应的完善建议。
　　本文以我国现已建立的碳排放权交易体系为切入点，首先梳理我国碳排放权交易市场价格概况，并对交易价格相关数据进行统计整理，同时，介绍我国碳排放权交易市场规则以及价格影响因素。其次，在分析我国碳排放权交易市场价格现状及影响因素的基础上，采用参数化二次型方向性产出距离函数和非参数化DEA效率模型对我国7家碳排放权交易试点所在地区的碳排放影子价格进行测算，发现两种方法计算的影子价格有差异，但差异不大。最后，基于所计算的碳排放影子价格，对样本地区7家碳排放权交易试点价格扭曲度进行测算，并根据测算结果利用EEMD方法进行因素分析，进而提出我国碳排放权交易市场价格纠偏对策。
　　本文研究结果表明:第一，理论测算的样本地区碳排放影子价格均远高于碳排放权交易试点的交易均价，说明我国碳排放权交易市场定价整体偏低，碳排放权交易价格出现扭曲;第二，广东与深圳地区需实行经济发展、技术改良与创新、环保综合治理同步抓发展模式，湖北等地区存在“搭便车”现象亟待解决;第三，碳排放权交易市场价格出现扭曲是受市场供求及异质性环境多方面因素共同影响。

目录

声明

摘要

1．1 研究背景

1．2 研究目的和意义

1．2．1 研究目的

1．2．2 研究意义

1．3 国内外研究综述

1．3．1 国外研究现状

1．3．2 国内研究现状

1．3．3 国内外研究述评

1．4 研究内容和方法

1．4．1 研究内容

1．4．2 研究方法

1．4．3 技术路线

第2章 我国碳排放权交易市场规则及价格影响因素

2．1 碳排放权交易市场及价格概况

2．1．1 碳排放权交易市场概况

2．1．2 碳排放权交易价格概况

2．2 碳排放权交易市场规则

2．2．1 碳排放权发放规则

2．2．2 碳排放权抵消规则

2．2．3 价格波动区间规则

2．3 碳排放权交易市场价格影响因素

2．3．1 供给因素

2．3．2 需求因素

2．3．3 异质性环境因素

2．4 本章小结

第3章 我国碳排放权交易市场影子价格测算

3．1 研究方法与数据选取

3．1．1 研究方法选取

3．1．2 研究数据来源

3．1．3 样本描述性统计分析

3．2 参数化方法测算影子价格

3．2．1 方向性产出距离函数

3．2．2 参数化方法测算结果及分析

3．3 非参数化方法测算影子价格

3．3．1 DEA效率模型设定

3．3．2 非参数化方法测算结果及分析

3．4 本章小结

第4章 我国碳排放权交易市场价格扭曲程度及其因素分析

4．1 价格扭曲程度及其因素分析方法简介

4．1．1 影子价格模型分析方法

4．1．2 EEMD分析方法

4．1．3 数据来源及处理

4．2 碳排放权交易价格扭曲程度分析

4．2．1 参数化方法扭曲程度分析

4．2．2 非参数化方法扭曲程度分析

4．2．3 模型结果综合分析

4．3 碳排放权交易价格扭曲因素分析

4．3．1 市场供求因素

4．3．2 异质性环境因素

4．4 本章小结

第5章 我国碳排放权交易市场价格纠偏对策

5．1 调整碳排放权价格机制

5．1．1 推动价格拍卖制度

5．1．2 参与CDM项目改革

5．2 促进控排企业改革创新

5．2．1 完善企业减排政策

5．2．2 增加减排技术投资

5．3 推动碳排放权交易市场化

5．3．1 引入碳排放权衍生品

5．3．2 建立风险防控制度

5．4 本章小结

结论

参考文献

附录

攻读硕士学位期间发表的论文

致谢