基于案例推理循环优化的个人信用评分方法研究

摘要

随着世界经济一体化的快速发展,风险控制对银行业而言也越发重要。个人信贷作为银行的主要资产业务之一,其风险水平的控制关系到商业银行对于经济资本的整体要求。因此,能否对个人风险进行有效的识别与计量,就成为了商业银行能否合理控制风险的关键因素。
　　目前国内外的信用评分模型以统计学模型和人工智能模型为主。统计学方法可以提供假设检验但精度不高,人工智能方法精度较高但解释性不强。而且,这些成熟的个人信用评分模型都面临着样本偏差和信用样本动态变化的问题,亟待解决。案例推理模拟人类大脑认知过程,具有很强的理论基础和广泛的应用背景,恰对这些问题有着良好的处理能力。本文通过建立基于案例推理的个人信用评分模型,分析了案例推理在个人信用评分上的优势及局限性。案例推理的局限性主要来自案例推理循环的制约。对于这些局限性,本文一方面通过建立多属性归一化算法、混合距离度量加权算法、变权值引擎模型对案例检索进行优化,解决了单一距离算法及等指标权重计算带来的评分鲁棒性低的问题,另一方面通过基于时序的贝叶斯权重调整算法对案例重用进行优化,充分挖掘有效数据。应用结果表明,优化的案例推理循环系统较传统系统不仅能更好地解决样本偏差问题,准确性、稳定性和解释性均有所提高,而且能够对错分代价实施有效控制。

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第1章 绪 论

1.1 研究的背景和意义

1. 1. 1 研究背景

1. 1. 2 研究意义

1.2 国内外个人信用评分研究现状

1. 2. 1 单一评分方法研究现状

1. 2. 2 组合评分方法研究现状

1. 2. 3 案例推理方法研究现状

1. 2. 4 相关研究成果评述

1.3 论文研究方法及主要内容

1. 3. 1 论文研究的主要方法

1. 3. 2 论文研究的主要内容

第2章 案例推理在个人信用评分中的应用及效果分析

2.1 案例推理原理

2. 1. 1 理论背景

2. 1. 2 案例推理思想

2. 1. 3 案例推理核心推理循环

2.2 基于案例推理的个人信用评分应用实验

2. 2. 1 基于案例推理的个人信用评分系统架构设计

2. 2. 2 信用评分的案例推理应用实验及效果分析

2.3 案例推理在个人信用评分中的优势及局限性分析

2. 3. 1 案例推理在个人信用评分中的优势分析

2. 3. 2 案例推理应用中推理循环的制约

2.4 本章小结

第3章 案例推理循环的优化

3.1 案例推理循环优化的整体设计

3.2 案例检索多属性指标变量的处理

3. 2. 1 多属性指标变量的划分

3. 2. 2 多属性指标变量的归一化处理

3.3 案例检索指标权重优化

3. 3. 1 变权值引擎算法框架设计

3. 3. 2 基于BP神经网络的权重计算

3.3.3 基于Logistic回归的模拟群决策权重计算

3. 3. 4 综合权值的计算

3.4 案例检索距离算法优化

3. 4. 1 常用的距离算法

3. 4. 2 混合距离度量加权算法设计

3.5 案例重用相似案例权重的优化

3.6 本章小结

第4章 优化的案例推理循环在个人信用评分中的应用

4.1 样本数据处理

4.2 优化案例推理循环实验

4. 2. 1 案例库的建立

4. 2. 2 优化的案例推理循环的实现

4.3 优化案例推理循环的效果分析

4. 3. 1 模型解释性分析

4. 3. 2 模型稳定性分析

4. 3. 3 样本偏差解决能力分析

4. 3. 3 错分代价控制能力分析

4.4 本章小结

结论

参考文献

附录

声明

致谢