再保险中最优化策略的研究

摘要

再保险是保险人对其承担的风险责任进行转移的行为，再保险对防范、化解保险业系统性风险发挥着安全阀作用.再保险在促进保险市场发展、服务社会与经济发展方面发挥了积极作用，因此近些年来对于再保险的研究成为了各国学者竞相追逐的热点.
　　本文从比例再保险、停止损失再保险、混合再保险三个方面分别研究了在最大化调节系数、最小化有限时间破产概率上界这两种最优化策略下再保险的最优值问题，并得到了在两种策略下的最优自留额.而且在理赔期望值相等的情况下，证明了停止损失再保险的最优性.

目录

声明

摘要

引言

第一章 预备知识

1．1 经典风险模型及再保险相关知识

1．1．1 盈余过程模型

1．1．2 复合分布的期望、方差和矩母函数

1．2 本文的主要研究内容

第二章 主要内容

2．1 比例再保险的最优化问题

2．2 停止损失再保险的最优化问题

2．3 比例与停止损失混合再保险的最优化问题

第三章 主要结论与展望

参考文献

致谢