基于新资本管理办法的城市商业银行资本管理研究

摘要

次贷危机后,国际银行业普遍加强了对于商业银行资本管理的重视,对于资本的监管标准也有所提高，之后出台了《巴塞尔资本协议Ⅲ》，成为各国监管当局进行资本监管规则制定的准则。我国银监会为适应新形势下商业银行资本监管的要求,制定颁布了《商业银行资本管理办法（试行）》（文中简称为新资本管理办法）,确立了国内银行业资本监管新框架，给各家商业银行的资本管理带来了新的挑战。城市商业银行作为我国银行业的一支重要组成部分，经过二十多年的发展历程,资产规模资本实力都有显著的增长,并且在经营管理方面形成了属于自己的较为独特的属性。本文选取分布于我国东中西部的三十家城市商业银行作为研究对象，对其资本管理的现状、成因等要素进行了研究，结合新资本管理办法的要求对今后一阶段城市商业银行如何加强自身的资本管理提出了相应的政策和建议。文章主要分为五章内容。
　　第一章是绪论，主要论述了选题背景和研究意义、文献综述、研究思路与方法、论文主要观点和研究创新点与不足。这一章的主要出发点在于突出在新资本管理办法出台的背景下对城市商业银行资本管理进行研究的必要性，并且介绍了现阶段国内外资本管理研究领域的一些学术观点。论文选题紧扣当前行业发展形势，时代感应用性强；运用面板数据模型进行实证分析，结论真实可靠。本文主要运用了历史分析法、归纳分析法、比较分析法、实证分析法和横向研究和纵向研究相结合等研究方法。
　　第二章是我国城市商业银行资本管理状况评价。主要分为三个部分，首先是回顾了我国城市商业银行资本管理历史，并进行了阶段划分,主要划分为起步阶段、发展阶段、完善阶段和深化阶段；然后叙述了我国城市商业银行的资本管理现状，说明我国城市商业银行目前资本管理的基本情况；最后总结分析了我国城市商业银行资本管理中所存在的一些问题，主要有资本金与风险水平和资产规模不相匹配，资本补充机制不通畅、股本金构成虚高、资本自我约束意识不足、资本管理的计量方法模型落后和中西部地区的城商行资本使用效率更低下。
　　第三章是我国城市商业银行资本管理现状的成因分析。通过收集整理三十家城市商业银行2008-2012年的业绩数据，建立评价指标体系，利用面板数据模型对影响我国城市商业银行资本管理的各类因素进行了分析研究，并对各类因素进行了总结,主要包括了国有股占比过高、内部融资能力差、国家信誉作为隐性担保、信息披露不完善、风险管理长期滞后、税负较重、资产规模盲目扩张等。
　　第四章是新资本管理办法以及对我国城市商业银行资本管理形成的挑战。首先论述了新资本管理办法的产生背景、监管要点、创新之处以及局限不足，然后分析了其对城市商业银行资本结构、资本补充和资本配置所构成的挑战。
　　第五章是新资本管理办法下进一步强化我国城市商业银行资本管理的措施。结合我国城商行资本管理的现状以及新资本管理办法的要求，提出加快城市商业银行的产权制度改革、注重银行资本质量和效率管理、转变经营方式和盈利模式、提高风险识别能力，实施全面风险管理、进一步完善信息披露制度等措施。

目录

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中文摘要

英文摘要

目录

第一章 绪论

第一节 选题背景和研究意义

第二节 文献综述

第三节 研究思路与方法

第四节 论文主要观点

第五节 论文创新点

第二章 我国城商行资本管理状况评价

第一节 我国城商行资本管理历史回顾

第二节 我国城商行资本管理现状

第三节 我国城商行资本管理中存在的问题

第三章 我国城市商业银行资本管理影响因素实证研究

第一节 实证研究

第二节 我国城商行资本管理影响因素总结

第四章 新资本管理办法以及其对我国城市商业银行资本管理形成的挑战

第一节 新资本管理办法介绍

第二节 对城市商业银行资本结构形成的挑战

第三节 对城市商业银行资本补充形成的挑战

第四节 对城市商业银行资本配置形成的挑战

第五章 新资本管理办法下进一步强化我国城市商业银行资本管理的措施

第一节 加快城市商业银行的产权制度改革

第二节 注重银行资本质量和效率管理

第三节 转变经营方式和盈利模式

第四节 实施全面风险管理

第五节 进一步完善信息披露制度

第六节 强化我国城市商业银行资本管理的其它措施

第六章 结论与展望

参考文献

个人简历 在学期间发表的学术论文与研究成果

致谢