利率市场化对商业银行的影响及应对措施研究

摘要

随着利率市场化的稳步推进，利率政策逐渐放宽。商业银行一方面要吸收存款，另一方面要抢占融资市场份额，不得不维持较高的存款利率水平，并尽可能给出较优惠的贷款利率，商业银行存贷利差不断收窄，商业银行传统经营模式受到资本和风险的双重约束。在这一状况下，商业银行加快发展中间业务、规避利率风险迫在眉睫。
　　本文共分为六个章节，从利率市场化的基本理论出发，以发达国家美国的利率市场化为例，对比分析了美国和中国利率市场化的进程及各自的特点，并从中得到启示。商业银行在利率市场化改革中，会面临各种风险和挑战，其中利率风险是关系到商业银行正常经营，甚至能否生存的最主要风险。能否很好的管理利率风险，考验着商业银行的经营水平。风险管理的前提是风险识别和测量，本文通过资产负债缺口模型，量化分析了标的银行在利率变化中面临的风险，并提出了三点策略建议，首先要调整业务结构发展中间业务，其次运用金融衍生工具管理利率风险，第三完善风险管控体系是商业银行管理利率风险的基础。
　　第一章绪论，主要介绍了本文的研究背景和选题意义，总结了国内外相关理论和研究成果。第二章利率市场化理论实践经验对比分析，主要以美国为例，通过分析美国利率市场化的进程和特点，结合我国国情，为推进我国利率市场化总结经验教训，得出几点启示。第三章主要介绍了利率市场化对商业银行业务产生的影响，以及给商业银行带来的风险和挑战。第四章通过资产负债缺口模型，和对十家国内具有代表性的商业银行的实证分析，阐述了利率市场化对我国商业银行的影响。第五章对我国商业银行发展的提出了三点策略建议。第六章得出结论：首先，银行业的竞争方式和机制会发生改变。其次，金融市场更加开放，资金流转更加灵活。此外，大中小型商业银行根据各自特点被细分开来，各自发挥明显优势，最终使金融资源配置更为优化。拓展中间业务、提高金融服务质量，加强推进金融创新、开发金融衍生产品，将成为我国商业银行，尤其是中小商业银行在利率市场化环境下求生存求发展的有力保障。
　　本文主要试图解决以下问题：一是利率市场化打破了管制利率政策对商业银行存贷款利率的保护，面对激烈的市场竞争，银行被迫收窄利差，大大减低了传统存贷款业务的盈利能力，银行必须寻找新的业务组合，细分客户优化产品，才能得以生存；二是利率市场化以后，银行间利率，存贷款利率，货币市场利率，甚至是在以后资本市场利率都被联通起来，银行怎样才能借助新的金融工具来转移利率风险，提高经营水平。促进金融创新，利用金融衍生品市场分散银行经营风险，同时也成为本文的创新点。只有努力发展中间业务、有效规避利率风险，我国的商业银行发展才能跟得上利率市场化的脚步，商业银行竞争能力才能得到提高，我国的金融环境最终才能得到改善。

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英文摘要

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1 绪论

1.1 研究背景和选题意义

1.2 文献综述

2 利率市场化理论实践经验对比分析

2.1 利率及利率市场化的定义

2.2 利率市场化改革的必要性

2.3 美国的利率市场化进程及特点

2.4 我国利率市场化的发展和现状

3 利率市场化对商业银行的影响分析

3.1 中国商业银行现状

3.2利率市场化对商业银行业务结构的影响

3.3利率市场化给商业银行带来的风险

3.4利率市场化为商业银行带来新的发展机遇

4 利率市场化对我国商业银行的影响分析

4.1 利率风险缺口分析

4.2 中国商业银行的利率风险分析

5 对我国商业银行发展的策略建议

5.1 调整业务结构发展中间业务

5.2 运用金融衍生工具管理利率风险

5.3 健全的利率风险管控体制

6 结论

参考文献

8 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果

致谢