我国现行汽车保险奖惩系统研究

摘要

随着我国汽车保有量的快速增长，汽车保险得到了飞快的发展，已经成为我国非寿险市场的“龙头险种”。为了促进汽车保险健康发展，我国于2015年进行车险费率改革，推行新的车险费率，而奖惩系统作为厘定汽车保险费率的重要组成部分值得人们进行深入地研究。 论文首先对我国现行汽车保险奖惩系统进行分析与评价。通过分析我国现行汽车保险奖惩系统，可以发现我国现行汽车保险奖惩系统根据上一年度索赔次数来确定奖惩系数，未考虑上一年度投保人所处的保费等级，转移规则较为简单，为了分析其严厉性，论文使用负二项分布来拟合索赔次数分布，并构造转移概率矩阵，进一步根据奖惩系统的马尔科夫性求得稳态概率分布，并利用相对稳定水平、隐性惩罚系数和变异系数等严厉性指标来分析我国现行汽车保险奖惩系统的严厉性，发现我国现行汽车保险奖惩系统处于稳定状态时投保人在最低保费折扣等级集中程度较高，即惩罚比较温和，严厉性不足。其次，针对我国现行汽车保险奖惩系统存在的问题，论文尝试构建了一个基于累计索赔额的奖惩系统。为了充分利用索赔次数和索赔额信息，论文构造一个累计索赔额分段函数，在此基础上建立一个基于累计索赔额的奖惩系统，投保人在下一年度的奖惩系数由其上一年度所处的保费等级和累计索赔额共同决定，通过分析发现，该奖惩系统具有马尔科夫性，也即存在稳态分布。然后利用零调整帕累托分布来拟合累计索赔额，构建基于累计索赔额的奖惩系统的转移概率矩阵求解稳态概率分布，并进一步计算获得相对稳定水平、隐性惩罚系数和变异系数，和我国现行汽车保险奖惩系统相比，处于稳定状态时投保人在各保费等级分布均匀，惩罚更为严厉一些。最后，鉴于目前实施基于累计索赔额的奖惩系统存在的困难，分别从组织、平台、人才和资金四个方面提出对策建议，保障基于累计索赔额的奖惩系统能够顺利实施。 论文对奖惩系统的设计仅基于索赔次数信息和索赔额信息，没有考虑事故责任和保险欺诈等后验风险信息。随着我国车险费率改革的逐步推进，充分考虑投保人的后验风险信息，风险分级进一步细化，必然是我国车险的发展方向，也是论文需要进一步研究的方向。

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