基于标准数据体系的P银行流动性风险监测问题研究

摘要

随着全球经济形势日趋复杂，国内经济进入“新常态”，银行业金融机构坏账率不断上升，流动性风险压力呈现持续增加的态势。2018年，《商业银行流动性风险管理办法》（下面简称《办法》）出台之后，对于我国商业银行尤其是地方中小商业银行改进流动性风险监测体系提出了更高的要求。《办法》完善了对流动性风险监测的定性要求，包括现金流测算分析、多元化和稳定性融资来源、日间流动性风险监测、优质流动性资产管理、并表等多项内容，提高了压力测试等监测要求的针对性和可操作性，全新引入LCR（流动性覆盖率）和NSFR（净稳定资金比例）两项指标，在继续强调单体机构风险监测的同时，增添了宏观审慎视角，要求监管机构和商业银行密切关注宏观形势和市场变化对整个金融体系流动性的影响，充分考虑市场流动性状况发生重大不利变化等因素，尽早发现市场流动性紧张、融资成本提升等迹象，及时采取应对措施。与大型银行业金融机构相比，地方中小法人银行资本规模较小、业务创新能力较低、资产管理水平较差、流动性风险监测手段较为落后，往往面临更大的流动性风险压力。 P银行是P市地方法人银行，是当前基层一线监管部门最重要的监管对象，其发展情况对区域经济金融稳定具有较大影响。近年来，在扩规模、创利润、谋增速等因素的驱动下，以P银行为代表的地方中小法人银行资金业务发展迅速，流动性风险渐趋成为最重要的风险之一。为应对当前流动性风险不断上升的趋势、满足外部监管需要，完善契合P银行乃至地方中小法人银行特点的流动性风险监测体系，具有较大现实意义。本文以完善P银行流动性风险监测体系为主要目标，充分发挥银行业标准数据高频度、初始化和细粒度的优势，以流动性比例指标为例，依照流动性指标的定义实现运用标准数据进行指标的监测与分析。同时，以上述方式取得的标准数据为基础，通过对P银行数据进行历史模拟和实证，强化对该城市商业银行流动性压力测试的指导性。从测试结论看，由于该城市商业银行债券投资受政策性影响较大、且利率债券占各项投资比重较大，在银行间同业市场的变现能力较强。因此，存在极端压力状况下，P银行流动性压力测试构成因子承压的情况较好，总体流动性不存在明显的风险隐患。

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