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第一章 绪论
1.1选题背景与意义
1.2国内外文献综述
1.3本文的写作思路
第二章预备知识
2.1寿险基础
2.1.1生存模型中的常用符号
2.1.2确定利率下的增额寿险
2.2常见的死亡力解析形式
2.2.1 De Moivre形式
2.2.2 Gompertz形式
2.2.3 Makeham形式
2.2.4 We-bull形式
2.3常见的随机过程
2.3.1 Brown运动
2.3.1 Wiener过程
2.3.2 Poisson过程
第三章 利息力由单一随机过程建模
3.1利息力由Wiener过程建模
3.1.1 De Moivre假设下各种增额寿险的精算现值和方差
3.1.2 Gompertz假设下各种增额寿险的精算现值和方差
3.1.3 Makeham假设下各种增额寿险的精算现值和方差
3.1.4 Weibull假设下各种增额寿险的精算现值和方差
3.2利息力由反射Brown运动过程建模
3.2.1 De Moivre假设下各种增额寿险的精算现值和方差
3.2.2 Gompertz假设下各种增额寿险的精算现值和方差
3.2.3 Makeham假设下各种增额寿险的精算现值和方差
3.2.4 Weibull假设下各种增额寿险的精算现值和方差
第四章利息力联合过程建模
4.1利息力由反射Brown运动与Poisson过程联合建模
4.1.1 De Moivre假设下各种增额寿险的精算现值和方差
4.1.2 Gompertz假设下各种增额寿险的精算现值和方差
4.1.3 Makeham假设下各种增额寿险的精算现值和方差
4.1.4 We-bull假设下各种增额寿险的精算现值和方差
4.2利息力由反射Brown运动与负二项分布联合建模
4.2.1 De Moivre假设下各种增额寿险的精算现值和方差
4.2.2 Gompertz假设下各种增额寿险的精算现值和方差
4.2.3 Makeham假设下各种增额寿险的精算现值和方差
4.2.4 Weibull假设下各种增额寿险的精算现值和方差
第五章应用算例
参考文献
致 谢