趋紧政策下我国商业银行房地产信贷风险研究

摘要

近几年我国房地产业发展迅速，房地产价格不断提高，其巨大的资金需求离不开国内各金融机构的支持，尤其是来自商业银行的支持。信贷资产是银行的主要资产，房地产信贷又占银行信贷的较大部分，商业银行业也一直把它看作优质资产在大力开展。为了控制房地产泡沫的膨胀，国家采取了各种宏观调控措施。在此背景下，对我国商业银行房地产信贷风险进行定性、定量分析具有重要的现实意义。
　　 本文首先对商业银行房地产信贷风险进行研究的背景和意义进行了阐述，分析了国内外研究现状，在此基础上提出从信用风险度量的角度对房地产信贷风险进行管理研究具有重要意义。接着分别从借款人、房地产开发企业、银行自身、抵押物等方面分析了房地产信贷风险产生的原因，从商业银行进行房地产信贷的过程和房地产泡沫的发展历程分析了房地产信贷风险的传导过程。然后介绍了对房地产信贷风险进行度量的各种方法，结合我国实际，基于国外比较成熟的风险度量模型CPV(Credit Portfolio View)模型的基本思想构建了房地产信贷风险度量模型，利用Eiews软件进行了多元线性回归分析，并对结果进行了各种检验，验证了模型的有效性。最后根据对房地产信贷风险进行的定性、定量分析的结果，提出可以从对房地产信贷系统性风险、非系统性风险进行控制两个方面来进行房地产信贷风险管理。
　　 本文主要采用了定性分析和定量分析相结合的研究方法，在定性层面上，对房地产信贷风险产生的原因和房地产信贷风险的传导过程进行了较深入的分析；在定量层面上，搜集了大量有关的宏观经济数据，运用计量经济学中的分析方法，对房地产信贷风险进行了实证研究。基于理论与实际相结合的原则，在文章最后对我国商业银行、房地产业监管机构如何对房地产信贷风险进行管理提出了参考性建议。