基于海龟交易系统的量化交易应用研究

摘要

量化交易经过了数十年的快速发展,已经成为全球金融市场中专业投资者的主要交易模式。随着中国证券市场金融产品的创新、与国际金融市场的加速接轨,量化投资的种子已经开始在中国证券市场发芽并茁壮成长。股指期货、ETF基金、融资融券、转融通等创新产品的推出将使中国证券市场交易活动和投资越来越频繁,可以预见量化交易将给中国证券行业带来巨大的发展空间。海龟交易策略曾经在美国期货市场取得惊人的回报,其交易策略后来被免费公之于众,海龟交易策略其实是一种中长期的趋势跟踪的技术分析策略。本文利用现有程序化交易软件编写了海龟交易策略的量化模型,并借助沪深300股指期货进行模型检验。通过对量化交易的初步研究,使用技术分析方法和量化投资分析方法相结合的投资策略,使传统的技术分析手段与先进的信息技术手段相结合,从而使传统的投资分析方法更具活力。
　　本文在前人研究的基础上,首先分析中国证券市场的现状,通过对投资分析理论的研究包括技术分析方法、基本面分析方法和量化投资分析方法的研究,并对这些方法进行比较分析。再根据中国证券市场的本质和特点,选择曾经在美国市场大获成功的趋势跟踪领域中的海龟交易法则作为交易策略,建立量化交易模型。最后,用沪深300指数的历史数据检验海龟策略量化交易的效果,通过对交易结果的性能和风险分析,表明海龟交易量化模型完全可以在中国证券市场上获得良好的应用效果。

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第一章 绪论

1.1 本文的研究背景

1.2 研究目的和意义

1.3 研究思路和内容

第二章 中国证券市场和理论分析

2.1中国证券市场分析

2.2证券市场有效性分析

2.3证券市场投资理论分析

2.4中国证券投资者分析

2.5小结

第三章 量化交易技术和策略研究

3.1量化交易技术研究

3.2量化交易策略研究

3.3小结

第四章 海龟交易系统量化模型应用研究

4.1海龟交易系统简介

4.2海龟交易量化模型的构建

4.3海龟交易量化模型在股指期货上应用

4.4小结

第五章 结论与展望

5.1研究结论

5.2研究不足

附录A

附录B

致谢