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Abstract
第1章 前言
1.1 研究背景与意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 文献综述
1.2.1 国内研究状况
1.2.2 国外研究状况
1.3 研究的创新点
第2章 股市的分布特征统计分析
2.1 数据的选取与预处理
2.2.2 收益率序列的分布特征检验
第3章 股市随机波动模型和参数估计方法的描述分析
3.1 基于贝叶斯统计的MCMC算法
3.1.1 贝叶斯原理的参数统计推断
3.1.2 Gibbs抽样算法
3.1.3 M-H算法
3.1.4 MCMC算法的分析
3.2 随机波动模型族的描述分析
3.2.1 SV-T模型描述
3.2.2 SV-MT模型描述
3.2.3 SV-leverage-T模型描述
第4章 股市随机波动模型的实证分析
4.1 基于SV-T模型的A股和港股实证分析
4.2 基于SV-MT模型的A股和港股实证分析
4.3 基于SV-leverage-T模型的A股和港股实证分析
4.4 利用DIC准则的SV模型比较
第5章 结论与展望
5.1 结论
5.2 展望
参考文献
附录
致谢
