保险市场与资本市场在对接过程中的风险管理研究

摘要

随着经济全球化和金融一体化趋势的发展，我国银行、证券、保险业之间的相互渗透正呈加速发展趋势。在此背景下，如何有效地防范和化解跨行业的风险，已经成为经营管理者和监管者无法回避的现实课题。本文试图借鉴国外保险市场与资本市场对接过程中的历史经验，通过实证与理论相结合的方法，分析我国保险市场与资本市场对接过程中存在的风险和现实问题，并提出防范和化解的管理和监管策略。 本文首先阐述了保险市场与资本市场对接的定义及相关理论；其次，介绍了以往国外保险市场与资本市场对接的情况和经验；第三，分析了我国保险市场与资本市场对接的现状和面临的风险，并根据已有的数理模型探索对接过程中适合我国的风险测量与控制技术；第四，提出防范和化解风险的策略，即：树立与时俱进的的动态监管策略，建立统一的风险监管体系，构建具体的防范与化解风险的现实策略。

目录

文摘

英文文摘

声明

第一章导论

1.1研究背景及意义

1.1.1研究背景

1.1.2选题意义

1.2国内外研究现状

1.2.1保险市场与资本市场的对接方式综述

1.2.2保险市场与资本市场在对接过程中的风险管理方法综述

1.3研究的目标、方法及思路

1.3.1研究目标

1.3.2拟解决的主要问题

1.3.2研究方法

1.3.3研究思路与框架结构

1.4研究的创新点及不足之处

第二章保险市场与资本市场相互对接的相关理论阐述

2.1对接的定义及效应分析

2.1.1对接的定义

2.1.2保险市场与资本市场对接的效应分析

2.2对接的风险界定及其分类

2.2.1银行、证券、保险业对风险的定义及分类

2.2.2保险市场与资本市场对接产生的风险分类

2.3风险管理的相关理论

2.3.1均值—方差模型

2.3.2资本资产定价模型

2.3.3风险价值法(VaR)

2.3.4风险度量方法的比较与选择

第三章国外保险市场与资本市场的对接发展及其风险管理的经验借鉴

3.1国外保险市场与资本市场对接发展的历史与现状

3.1.1美国保险市场与资本市场

3.1.2日本保险市场与资本市场

3.2国外保险市场与资本市场在对接过程中的风险管理模式

3.2.1美国

3.2.2日本

3.3发达国家保险市场与资本市场相互对接发展及其风险管理的经验借鉴

第四章我国保险市场与资本市场在对接过程中的风险识别与度量研究

4.1我国保险市场与资本市场对接发展的历史与现状

4.2我国保险市场与资本市场在对接过程中的风险识别

4.2.1保险公司上市的风险

4.2.2保险资金入市的风险

4.3我国保险资金运用风险的实证分析

4.3.1我国保险资金运用的现状

4.3.2我国保险资金运用的风险分析

4.4我国保险资金运用的风险度量

4.4.1我国保险资金运用的风险度量

4.4.2基于CVaR模型的我国保险资金运用的风险管理

第五章对我国保险市场与资本市场在对接过程中的风险管理策略研究

5.1树立与时俱进的动态监管战略

5.2建立统一的风险监管体系

5.3构筑具体的防范与化解风险的现实策略

5.3.1政府监管层从宏观上防范与控制保险市场与资本市场对接的系统性风险

5.3.2保险公司从微观上防范与控制保险业与资本市场互动的非系统性风险

结论与展望

参考文献

附录 MATLAB数据计算程序

致谢

攻读硕士期间发表的学术论文

攻读硕士期间参加的科研项目