三种契约下零售商为风险厌恶的供应链的协调研究

摘要

供应链在实际的运作过程中，总不可避免地面临着供应不确定的供应风险，需求不确定的需求风险和信息不对称的信息风险等运作风险。而自古以来，人们就有“趋利避害”的心理，因此，在实践中，人们在追求利润最大化的同时，还希望面临的风险较小。在降低风险的成本与收益的权衡过程中，厌恶风险的人们在相同的成本下更倾向于作出低风险的选择。基于以上情况，本文分别在期权契约、回馈与惩罚契约、收益共享契约下以条件在险价值和期望利润的加权平均作为风险厌恶的零售商的期望效用函数，研究由一个风险中性的供应商和一个风险厌恶的零售商组成的两级供应链的协调问题，主要内容包括:
　　(1)研究了期权契约下有风险厌恶的零售商参与的二级供应链的协调问题。首先，建立了集中决策模型，在集中决策模型中，考虑供应链系统的风险厌恶行为，用数学方法对上述模型的最优解进行了分析，得到风险厌恶的供应链系统的最优订购策略，并以此作为协调的标准;其次，建立了基于期权契约的供应链协调模型，通过分析期权契约下零售商的最优订购量和集中决策模型中供应链系统的最优订购量，发现当期权契约参数满足一定条件时，零售商和供应链系统的期望效用可以同时达到最优，并且期权契约能够协调这类供应链。最后通过数值例子验证了定理的结论，且发现在供应链实现协调时有以下结论成立:供应链系统的风险厌恶行为会降低系统的最优订购量;供应链系统的风险厌恶行为会恶化零售商的期望效用，相反地会增加供应商的期望利润;供应链系统的风险厌恶行为会提高期权价格wo，降低期权的执行价格we;零售商的最优订购量与契约参数的取值无关，与决策者的风险厌恶程度有关。
　　(2)研究了回馈与惩罚契约下有风险厌恶的零售商参与的供应链的协调问题.在回馈与惩罚契约下建立了供应链协调模型，用数学方法对上述模型的最优解进行了分析，得到了零售商和供应链系统的最优订购量。探讨了回馈与惩罚契约对此类供应链的协调情况，给出了要实现此类型的供应链的完美协调时契约参数应该满足的条件。最后，通过数值例子验证了协调的有效性，并得到以下结论:供应链系统的风险厌恶行为会降低零售商的最优订购量;供应链系统的风险厌恶行为会降低风险厌恶的零售商的期望效用，但会增加供应商的利润;零售商的期望效用随着供应商所定的销售目标T的增加而减少，供应商的期望利润随着T的增加而增加;零售商的最优订购量与契约参数的取值无关，与决策者的风险厌恶程度有。
　　(3)研究了收益共享契约下有风险厌恶的零售商参与的供应链的协调问题。在收益共享契约下建立了供应链协调模型，通过数学分析的方法得到了模型的最优解。研究了收益共享契约对此类供应链的协调情况，研究表明:当收益共享契约参数满足一定条件时，零售商和供应链系统的效用可以同时达到最优，并且收益共享契约能够协调这类供应链。最后通过数值例子验证了模型的理论结果，且发现在供应链实现协调时有以下结论成立:供应链系统的风险厌恶行为会降低系统的最优订购量;供应链系统的风险厌恶行为会恶化零售商的期望效用，提高供应商的期望利润;供应链系统的风险厌恶行为会使零售商提高自留利润的比例;零售商的最优订购量与契约参数的取值无关，与决策者的风险厌恶程度有关。

目录

声明

摘要

1．1 研究背景

1．2 国内外相关研究现状

1．2．1 期权契约研究现状

1．2．2 回馈与惩罚契约研究现状

1．2．3 收益共享契约研究现状

1．2．4 有风险厌恶的决策者参与的供应链的研究现状

1．3 选题意义

1．4 论文的主要研究内容及结构安排

1．5 论文的主要创新点

第2章 理论基础

2．1 条件风险价值

2．2 供应链协调

2．3 数学基础

第3章 期权契约下零售商为风险厌恶的供应链的协调研究

3．1 问题描述及符号说明

3．2 无契约下的分散决策模型

3．3 集中决策模型

3．4 期权契约模型

3．4．1 分散决策模型

3．4．2 基于期权契约的协调模型

3．5 数值例子

3．6 本章小结

第4章 回馈与惩罚契约下风险厌恶的零售商的供应链的协调研究

4．1 问题描述及符号说明

4．2 无契约下的分散决策模型

4．3 回馈与惩罚契约模型

4．3．1 分散决策模型

4．3．2 基于回馈与惩罚契约的协调模型

4．4 数值例子

4．5 本章小结

第5章 收益共享契约下风险厌恶的零售商的供应链的协调研究

5．1 问题描述及符号说明

5．2 无契约下的分散决策模型

5．3 收益共享契约模型

5．3．1 分散决策模型

5．3．2 基于收益共享契约供应链协调模型

5．4 数值例子

5．5 本章小结

结论与展望

参考文献

致谢

攻读学位期间发表论文情况