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引言
第1章我国股票市场时间序列的统计检验
1.1数据的选择
1.2变量的选择
1.3自回归滞后阶数的确定与基本统计检验
第2章一元模型及其参数估计
2.1模型的发展综述
2.2 GARCH族模型的介绍
2.3模型的估计方法
2.4我国沪深综指GARCH族模型的参数估计及其分析
第3章模型的预测绩效评价
第4章多元GARCH模型
4.1模型说明
4.2模型的参数估计方法
4.3实证分析
结束语
参考文献
致谢
论文原创性声明内容
边一斐;
中山大学;
波动性; 自回归; GARCH模型; 参数估计; 股票市场;
机译:使用人工神经网络和GARCH族模型预测股票市场的回报:股票市场标准普尔500的证据
机译:套利定价理论的鲁棒应用与股票市场波动性的试验:来自尼日利亚的证据
机译:非高斯varma模型,随机波动性和股票市场泡沫的应用
机译:中国股票市场权证价格的历史波动性与隐含波动性的相关性
机译:波动性,噪声和市场微观结构:使用高频数据的计量计量分析
机译:投资者情绪与股票市场关系的动态分析实现波动性:来自中国的证据
机译:基于Garch族模型研究华沙证券交易所的长期波动性
机译:李鹏总理会见代表参加卫星应用和应用卫星技术讨论会,讨论我国空间活动的发展。
机译:订购例如STOP订单是股票市场的传递方法,包括选择性地将订单和规则发送到订单管理应用程序,将规则应用到订单管理应用程序以及通过服务器将结果发送到股票市场
机译:股票市场游戏系统,股票市场游戏处理方法以及股票市场游戏程序
机译:股票市场游戏程序,股票市场游戏处理方法以及股票市场游戏系统
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