基于新巴塞尔协议的银行内部评级系统的违约概率模型的研究与应用

摘要

自金融业出现，金融风险就相伴而生。两者形影相随，历经几个世纪。20世纪80年代以来，世界金融体系变得比以往更加脆弱，金融危机频频爆发。银行业作为金融业的主要组成部分，一旦银行发生危机就会通过信用链条迅速传递，从而诱发金融危机。加强对银行的风险监管、维护银行体系的安全稳健是各国监管当局的首要任务。 当然，风险对于银行业来说不是什么新事物。实际上，风险可以说是整个银行业务的基础。数世纪以来，银行就是通过评估和管理信用风险而获得成功的。然而新鲜的是，Basel Ⅱ明确将经营风险作为计算总资本需求的一个因素。它产生如下重要的转化：银行的经营风险管理工作越是有效，需要预备的资金就越少。这可以从根本上有力地激励银行实行经营风险管理。 2006年是我国进入WTO金融业全面开放的一年，我们要面临外资银行从银行营销管理到内部风险控制一系列的冲击，我国银行与其比拼的不仅是拥有的客户数量与资产的多寡，更应该注重资产的质量以及银行控制和抗击风险的能力。这就要求我国的银行业更新风险管理手段，使之与世界接轨，将风险进行精确的量化，便于风险管理。 本文通过对银行内部评级系统(IRB)、数据仓库平台和违约概率模型的论述，以作者所在的某著名跨国银行为例，根据实际的项目经验分析某跨国银行在内部评级方面所做的工作以及作为支撑内部评级系统的违约概率(PD)模型建立，得出一些经验，以供国内银行业在实施基于新巴塞尔协议的内部评级系统时参考借鉴。

目录

文摘

英文文摘

声明

第1章前言

1.1概述

1.2本文所做的工作以及意义

1.3论文结构

第2章新巴塞尔协议下的内部评级法概述

2.1巴塞尔协议

2.2新巴塞尔协议

2.3新巴塞尔协议下的内部评级法

2.4我国商业银行实施内部评级法的必要性

第3章数据挖掘技术和数据仓库

3.1数据挖掘的定义

3.2数据挖掘的主要方法

3.3数据挖掘的过程

3.4数据仓库的定义

3.5数据仓库平台软件

第4章基于内部评级法构建违约概率模型

4.1项目介绍

4.2内部评级系统架构

4.3数据定义和参考数据集

4.4方法论Methology

4.5模型开发

4.6模型应用

第5章结束语

5.1总结

5.2下一步的工作

参考文献

附录

致谢