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华南理工大学学位论文原创性声明及版权使用授权书
第一章 Lévy稳定过程研究导论
第二章 期权定价模型及数值方法介绍
第三章 Lévy稳定期权定价模型
第四章 服从Lévy稳定过程的两值期权定价模型
第五章 两值期权的期权价格的数值分析
结论及后期研究展望
参 考 文 献
攻读学位期间发表的与学位论文内容相关的学术论文
致 谢
汪晔;
华南理工大学;
稳定模型; 两值期权定价模型; 稳定过程; 期权定价方法; 对数收益率; 稳定分布; 随机变量; 数值计算方法; 定价公式; 金融市场; 积分方差; 定价问题; 标的资产; 变换方法; 历史; 稳定价格; 偏微分方程; 运动模型; 演变过程; 数值求解;
机译:资产定价模型中的Lévy指数
机译:具有L?VY和SATO VG边际工艺的多变量选项定价模型
机译:Lévy过程驱动的不对称异源选择定价模型和实证分析
机译:美国呼叫期权定价模型的数值方法
机译:非线性扩散资产定价模型下的金融证券。
机译:研究结构人口模型均衡稳定性的数值方法
机译:基于时变Lévy过程的期权定价模型的规格分析
机译:具有体积结模型的两相流简单合理的数值方法。 2.非平衡状态下两相流一般条件的数值方法
机译:基于气缸压力循环模型的计算,使用数值方法确定内燃机的气门行程曲线,该模型与测量的周期进行比较,并根据该模型确定气门行程
机译:神经特定电极(NSE)研究定价模型,实施相同模型的方法和装置
机译:用于定价模型的最低成本获取路由的系统和方法
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